什么情況下分紅要大于收益？
cost basis是當(dāng)初買股票的purchase price，可是sponsor手中的股票是當(dāng)初AP給的一籃子股票并不是sponsor自己去買的吧 那cost basis是怎么得到的呢按當(dāng)時給的市場價格？
這個trading cost和rebalancing是怎么算的呀 是算入每天的R中嗎？那感覺tracking error的方法應(yīng)該也可以算吧 為什么是periodic tracking的特征呢
第四題問的是什么，不是很明白
CVAR到底是什么意思？什么是尾部風(fēng)險？CVAR如何衡量？
第二題，如果選項中有Long put，是不是也正確？另外，因為short call本質(zhì)上是只有義務(wù)，股票上漲很多，原來的持倉是可以賺，但是short call導(dǎo)致的潛在損失也很大。long put只有權(quán)利，對于對沖風(fēng)險是不是比short call更有利？
能具體講下sponsor出借股票的方式嗎，把portfolio里的股票借給別人了那ETF中的股票數(shù)量豈不是變了遠(yuǎn)離指數(shù)了么？
題1請再詳細(xì)解釋一下，為什么選C
第二題為什么不用考慮expected return, 而用ABC的lambda值推算？
第六問為什么不能看最大回撤？
第一問不明白為什么用109乘40%。 第三問不明白為什么C不對。
組合，MA2-Q44 Based on Hunt's analysis, the factor risk premium of the Latin American ETFs is?closest?to:
這題的順序是不是，1-借入AC組合，立即賣出獲得資金1萬，2-買入D組合，獲利8%，3-以10725買入AC組合，還回AC組合。套利結(jié)束，獲利75
第二題中算the corresponding total excess return (over risk-free rate)時，老師說無風(fēng)險收益沒給 其實應(yīng)該是在表二給了 是0.04
為什么和GDP的波動率正相關(guān)？
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