金程問(wèn)答
nominal - inflation不是等于real int rate + uncertainty嗎？ uncertainty 不是和volatility of real GDP growth 正相
預(yù)測(cè)個(gè)體久期、收益率這也增加BR中的N嗎，因?yàn)榍懊胬蠋熣f(shuō)N是預(yù)測(cè)次數(shù)，也就是股數(shù)（每股票預(yù)測(cè)一次）。難道N不一定要等于股數(shù)，而是可以對(duì)不同的東西（不同的指標(biāo)、股票、行業(yè)）進(jìn)行預(yù)測(cè)，而每預(yù)測(cè)一次N+1？
interest rate和yield 的之間的關(guān)系 是在課件里 哪里講過(guò)呢 我找了筆記 沒(méi)有找到 麻煩老師解釋一下 謝謝
哈嘍 q4的意思是unstraint時(shí)，wp可統(tǒng)一變動(dòng)嗎
哈嘍 q5的b選項(xiàng)怎么理解，改為變動(dòng)嗎，但是根據(jù)active risk 公式，同增同減呀
哈嘍 q6的relative VAR 怎么是active risk及tracking error
哈嘍 第二題的c怎么理解呀
250個(gè)交易日是哪里提到的？ 為什么不是365或者360？ 沒(méi)有聽(tīng)到提過(guò)在基礎(chǔ)課
這個(gè)計(jì)算怎么算 都是-0.356 不知道怎么算的A啊？
這里E(P1)是多少怎么知道的？是拿終值Ps=$1用這個(gè)帶cov的公式折現(xiàn)得到Ps-1，然后在用這個(gè)帶cov的公式折現(xiàn)到Ps-2...一期期折現(xiàn)得到的P1還是什么不太懂
1.確認(rèn)一下圖2公式的其實(shí)是算0時(shí)點(diǎn)的債券定價(jià)價(jià)格：P0=P1折現(xiàn)到0+cov對(duì)嗎？ 2. 那為什么圖1又是未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)求和（沒(méi)有covariance），兩個(gè)公式是算同個(gè)東西嗎有什么區(qū)別？
TIPS期間也有一期期coupon的吧 這里為什么沒(méi)有考慮
可以理解u0>u1因?yàn)閜refer current consumption over future consumption，但是從另一個(gè)角度，如果1時(shí)間點(diǎn)的財(cái)富比0時(shí)點(diǎn)低或者經(jīng)濟(jì)比0時(shí)點(diǎn)差，那u1不會(huì)更大么？
這里的fund1的IR平方是大于fund2的IR平方的
為什么q3的選項(xiàng)b中沒(méi)有加入one day這個(gè)時(shí)間限制也算正確呢？
程寶問(wèn)答
