金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)此種題目 做的時(shí)候直接用最新的spot rate 加上forward points嗎，不要用CIRP計(jì)算F嗎，那么這道題里的spot exchange rate =1.25是干擾信息嗎
point in time data 是啥意思
請(qǐng)問(wèn)Q1哪個(gè)地方提到了是六個(gè)月后發(fā)放coupon？題目也沒(méi)有提到上次發(fā)放coupon的具體時(shí)間？
Q1有點(diǎn)沒(méi)搞明白，明明說(shuō)要求覆蓋90days的風(fēng)險(xiǎn)敞口，為啥不用5000/0.63？
Roll return 如何年化？以此題為例
老師，強(qiáng)化班里好像說(shuō)survivorship bias是Look-ahead bias的一種，但這道題的講解好像又把他們分成兩種獨(dú)立的bias。請(qǐng)問(wèn)這兩種bias的關(guān)系是什么，哪一種理解是對(duì)的？
P value不是越小越顯著嗎？
這兩個(gè)公式要掌握計(jì)算嗎？
在衍生品里面有個(gè)delta_call - 1 = delta_put，delta_call = N(d1)，那么題目?jī)H僅給出了delta_call = 0.4，是否可以用0.4-1=-0.6,得出delta_put=-0.6,那么需要通過(guò)查表N(d2)= -0.6 得出N(d2)的概率？
Q2 不是說(shuō)denominated in USD,那為什么不根據(jù)usd匯率的升值貶值走？
這里做的sensitivity analysis是針對(duì)Monte Carlo simulation做的？
K-Nearest Neighbor (KNN) 與K-Means Clustering 有啥區(qū)別？
這個(gè)第六題不是也同事違反了clear presentation嗎？因?yàn)樗f(shuō)在notes中提供了相關(guān)信息，但是財(cái)務(wù)報(bào)表中沒(méi)有
第一問(wèn)，如果公司是在美國(guó)，則認(rèn)為沒(méi)有觸發(fā)違約賠付對(duì)么？
印象中 ts大于cv 才能拒絕原假設(shè)的呀？這里怎么相反了呢？
程寶問(wèn)答
