可以舉個(gè)例子具體怎樣做revaluation的嗎，是需要先算債券的價(jià)格，還是根據(jù)R直接算portfolio新的收益率？
Tempo method 下先通過B/S 算出的NI 減去 通過I/S算出NI before translation G/L得出的transaltion G/L 是不是計(jì)入equity 下的OCI？
VaR的subjectivity這一缺點(diǎn)只是針對(duì)parametric參數(shù)法而言的嗎，如果historical或Monte Carlo simulation計(jì)算的VaR還存在subjectivity么
AA 資產(chǎn)配置，可不可以理解為權(quán)重的分配？
為什么來(lái)源于asset allocation和security selection的value added相加不等于整個(gè)portfolio相對(duì)于benchmark的收益增加呢？Q1我想通過整個(gè)的收益增加扣除AA那一部分的得到SS的部分但是得到的結(jié)果都沒得選項(xiàng)
這個(gè)相減代表啥意思？
我記得基本模型，是行業(yè)的均值呀，不是特定公司的數(shù)值吧？
這句話怎么理解
基礎(chǔ)班里說(shuō)期權(quán)執(zhí)行的時(shí)候，費(fèi)用上升，稅下降會(huì)增加cfo，這里第四題為什么是增加CFF
K mean clustering后續(xù)類中心或者質(zhì)心centroid的決定步驟是怎樣的，麻煩介紹一下
請(qǐng)問關(guān)于這道題的敏感性
market sentiment neutral是啥意思
Ftest與單個(gè)系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)有什么不同嗎？
效用和財(cái)富為啥是負(fù)相關(guān)的關(guān)系呀？
主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的最佳金額，這個(gè)公式怎么理解？
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