數(shù)量，課后題，the CIO case，第3題，cook'd的參考值之一不是要大于2倍的(k/n)平方根嗎？這題的解析只是一倍嗎？
這一堆事啥意思啊？ 感覺很混亂
第一問有總結(jié)嗎/
這里怎么看出來是針對一組債券購買的CDS，也就是CDS INDEX？
用歷史模擬法計(jì)算var值到底是從大到小排列還是從小到大排列收益率？
這里的LGD為什么都不一樣，怎么算出來的？
老師好，課程中十年期零息債券KRD5為負(fù)數(shù)的推導(dǎo)過程我明白，但是為什么KRD要用par rate的變動(dòng)而不是spot rate的變動(dòng)來看對債券價(jià)格變動(dòng)的影響呢？如果是spot rate，不應(yīng)該就是反過來：零息債券只有到期日有KRD，其他期限為0；而平價(jià)債券除到期日外KRD都為負(fù)數(shù)，為什么不是這樣呢？謝謝！
老師好 這里為什么都要加一個(gè)OTM這個(gè)定語？
DATE 4的1120.84是怎么得來的？是1000*（1+12.0804%）么？那為什么用1000去乘呢？
這里每個(gè)節(jié)點(diǎn)的折現(xiàn)率是怎么算出來的？
題目說基于表格2，我的理解對表格2就是框框里的那個(gè)，那為什么可以用下面的文字，這樣的題目要求經(jīng)常出現(xiàn)，我該如何判斷呢
這裡的arbitrage profit最後為什麼要折現(xiàn) 3個(gè)月 沒懂這個(gè)FP算出來為什么是三個(gè)月后的 FP pricing的不都是t=0的價(jià)格嗎 怎么還要折現(xiàn)
為什么P value 越小越拒絕 還有stand error 的含義能再解釋一下嗎？
第2題，隨著到期日臨近，是不是無風(fēng)險(xiǎn)收益率，分紅，時(shí)間，波動(dòng)率對option的影響都是0？
老師說backtest是deterministic/in order的，其實(shí)這樣說也不對吧，按照我的理解，歷史或Monte Carlo simulation是在backtest中用的方法，確切的說是沒有用這些simulations產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)據(jù)的backtest才是deterministic？
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