這兩個是不是矛盾了？ 資本增長率不一樣
這里用Par rate算出 ytm 計算時候 par rate = coupon rate 計算明白 但是題目里提到zero coupon是為什么？ 明明用了CR 那就是付息債券了??？
第6題，對fixed rate，求解中將0.96作為swap rate來算了。但印象中有些題目是求fixed rate是不能年化，而讓算swap rate時才能年化。這塊有點亂，求指導。
老師好，當interest rate volatility變大時，callable bond的value和OAS都是變小的，為什么不符合value價格和OAS利率的反向關(guān)系呢？謝謝！
Q3中，買了一個四年前的零息公司債，然后過了2年就賣掉，購買以后，時間不應(yīng)該是在t=0的時候計算t=2時候的收益率？此時應(yīng)該就用收益率33%=2.7%+0.3%，因為賣掉債券的面值，假設(shè)是100，那么在計算時為什么不用fv= 100,I/Y = 3,N= 2,pmt = 0,求pv，然后用(fv-pv)/pv = （1 + r）^2 ，在計算收益率r?
Q5問的是什么？題干都沒有完全搞懂具體考什么
為什么不是乘3.4？6個月過去了
為什么算YTM的變動需要乘以久期？不是算價格變動才需要乘嗎
請問什么叫作uncertainty of timing in the poss…啊，又是怎么用到risk neutral xxx里面的？
為什么不選A呢？A不是用的才是內(nèi)部的財務(wù)數(shù)據(jù)嗎 這種leverage / ROA什么的
這里的支付率為什么不能用D0/P0=2/52?
為啥會有這個結(jié)論？
關(guān)于這三個選項可以詳細講解一下并且告訴我一下怎么區(qū)分們
公式有t/t-1也有t-1/t，有什么好的方法記憶？
為什么不加2.5？
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