這個upward sloping flatter和call option increase誰是因誰是果啊
這幾個題目里面說的GDP和inflation都是指surprise嗎?
第二題這排版模式誰能看得懂
老師,這個知識點現(xiàn)在還考嗎?
Q2, set up fund 是他們的客戶,把客戶的資產(chǎn)配置說出來,不涉及違反為客戶保密嗎?
雖然我知道每個重設(shè)日債券都會回歸par,但老師在前面解釋fixed-rate bond的平均還款期的時候意思是每年還100,不到10年就可以還掉1000的面值(圖2)。那我類似地看這里,意味著2個重設(shè)日之間這么點時間就是平均還款期,能還掉面值1000并不對啊
老師這里 real asset return指的是什么? equity? bond?還是什么投資品 麻煩詳細(xì)解釋
“保留研究過程中所使用的數(shù)據(jù)以及文件”,可是他把模型刪了,record retention這塊沒違反嗎?
這個不明白啊 第一個3.3年 和5年 比起第二個10年 要更接近???為什么是factor2 而且factor3 兩年后有truck 也更合理五年啊 收購后業(yè)績也要觀察幾年才對啊
第4題想請教下,需要計算題目嗎?這個不是直接的結(jié)論嗎?
老師,請問floating rate這一側(cè)為什么是par at price呀?
老師好 這個price return 不是現(xiàn)在價格—過去價格/過去價格,題目中的865 和 877怎么理解的?
這題對行業(yè)的研究是不屬于宏觀經(jīng)濟(jì)研究嗎?
考試的時候如何區(qū)分是在bond角度對衍生品定價還是在衍生品這個科目對衍生品進(jìn)行定價?
哈嘍,Q2的Call 的no-arbitrage定價不是以long Call與short delta Stock嗎(講義上也是這樣)
程寶問答