此題目，為了gain the arbitrage profits, 我要怎么操作？long the underlying bond, & short the future?
這里的forward rate 大于spot rate 為什么能看出risk free rateGBP 大于 EUR？
這兩者的區(qū)別是啥？
知道FCFF，那就使用FCFF model估出公司價(jià)值，公司價(jià)值包括普通股、優(yōu)先股與債權(quán)價(jià)值，因此使用總價(jià)值減去優(yōu)先股與債權(quán)價(jià)值即可得到普通股的價(jià)值。 這個(gè)可以作為一個(gè)基本的結(jié)論？
這兩個(gè)匯率有啥區(qū)別？
請(qǐng)問當(dāng)期operating cash flow是否只包含employer contribution呢
圖片里這個(gè)公式與柯布道格拉斯衍生的另一個(gè)公式 之間有啥重大區(qū)別？ 如 △Y/Y=△y/y+△L/L
provision loan losses，allowance of loan losses，net charge of loan losses這三個(gè)什么關(guān)系，分別在什么情況下記入？
啥叫外部性？有點(diǎn)忘記了
這里為啥不繼續(xù)合并了？把(1-DR)提出來繼續(xù)，不就變成FCFE=NI-(1-DR)*(WCinv+FCinv-Dep)了嗎
Q1中H-model 是用股利D0來計(jì)算，為什么NI/outstanding shares 是股利？這里沒有想明白,NI/outstanding shares不是代表的EPS？
Q3 為什么可以用eps代替NI？
第一題，有沒有答案是value added 的題目，用英文怎么描述的呀？ 這兩個(gè)套利看中文解釋，看不明白。
第9題，如果是利率二叉樹+floating coupon bond的話，這個(gè)spread怎么求解？
為什麼是debt不是equity麻煩老師詳細(xì)解釋一下 題目里面沒有很多信息 還是不懂謝謝 沒有看到哪里提到是mortgage
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