為什么波動率對不含權(quán)債券沒有影響呢
第5題第二小題，為什么剛加入公司還有六年退休的人，years of service是2
這里怎么看得出來是USD/BN,而不是BN/USD?
Judy hopps第2 3題
第三題的BC選項能否再詳細解答一下 都是equity method下嗎？
第11小問，為什么計算4時刻的exposure可以直接用4時刻的4個價格乘以對應(yīng)概率，而不用加上coupon？為什么3時刻的exposure要用3時刻的4個價格加上coupon再乘以對應(yīng)概率？
貨幣政策和財政政策，以FA還是CA賬戶的影響為主，這個怎么判斷呢
Q2短期風(fēng)險大，難道長期風(fēng)險就不大了么
第12小問，VND=1154.27是在前面第幾小問算出來的？還是說得重新算一遍
這兩個公式在基礎(chǔ)課哪里講到過？完全沒有印象了
老師這里是不是講錯了，應(yīng)該是匯率的即期變動，而不是預(yù)期吧？
這里選項bond1是兩年的 但是買的是五年的 那用2年的賠付 不會有價差嗎？ 不同maturity
為什么conversion factor計算時候discount rate是6%？不應(yīng)該是國債的市場無風(fēng)險利率嗎？
這里的ytm為什么不用題目給的5.5% 而是用vnd算出來的5？
想問一下 題目說coupon rate是5% 可是為什么表格有不同的coupon rate 3，4，5% 那是什么意思 有點亂不懂
程寶問答
金程問答