有出過(guò)利率曲線不是flat的題么？
Q5,沒包含NB呀，這個(gè)為啥時(shí)FCFE?
為什么up front + price100？
哈嘍 sse與mse分別是什么呀
RI這一行，不能用B0(ROE-RE）來(lái)計(jì)算嗎？45.45*（0.12-0.087），算出來(lái)確實(shí)不對(duì)
Q3 guideline public company method (GPCM)在基礎(chǔ)課的哪個(gè)部分
第二問，信用風(fēng)險(xiǎn)增加之前買的CDS比較便宜，當(dāng)信用風(fēng)險(xiǎn)增加，CDS的spread增加，此時(shí)簽訂反向合同，拿到的保險(xiǎn)費(fèi)要多。未來(lái)發(fā)生逾期的時(shí)候，兩個(gè)合同可以offset掉損失，所以獲得一個(gè)gain，
interest rate和yield 的之間的關(guān)系 是在課件里 哪里講過(guò)呢 我找了筆記 沒有找到 麻煩老師解釋一下 謝謝
第三題：第一個(gè)錯(cuò)誤是因?yàn)槿绻?jì)算Effective Convexity是需要V-，那么V-應(yīng)該由在spot curve 上減去50bp 并新建出的樹得到估值才能算是V-，這個(gè)理解對(duì)嗎？但是我在想如果在spot curve下調(diào)50bp，那對(duì)于整棵樹其實(shí)也是下降了50，那么每個(gè)點(diǎn)下降是不是也是正常的，并沒有影響結(jié)果??？然后關(guān)于OAS，他和這里的V- 不一樣，因?yàn)樗亩x就是Constant spread在每一個(gè)node上面，我這個(gè)理解對(duì)嗎？
這道題目的選項(xiàng)美金形式，那我們現(xiàn)在arbitrage出來(lái)是BUN，不用轉(zhuǎn)換成dollar嗎，我記得另外一道題是算USD和SF的arbitrage，那道題就多一步，這兩道題目的區(qū)別在哪里呢
老師，所以在算arbitrage profit的時(shí)候都要折回到0時(shí)刻算現(xiàn)值對(duì)嗎？
這一題浮動(dòng)端的現(xiàn)值為什么是1？
Q5，按照statement1的表述，消費(fèi)和business分別影響的是工業(yè)和酒店業(yè)，感覺這句話應(yīng)該“消費(fèi)和business分別影響的是酒店業(yè)和工業(yè)”，英語(yǔ)不考慮這個(gè)順序嗎？
Q1，Publicly traded REITs 應(yīng)該和equity相關(guān)性也挺高的啊？為什么選了MBS
Q1，從NOI到cash NOI不是還要減掉non-cash rent？這道題為什么不考慮了
程寶問答
金程問答