這里 b的fv 大于vnd 是不是可以直接選a？
如果這里如果沒有給DF 是用 spot rate折現(xiàn)么？ 試了一下 spot rate 和 df 算出來的不一樣結(jié)果
這題考試時(shí)候 可不可以不算 直接選a？ 因?yàn)関nd 是 1111 然后 fv肯定比 vnd小 所以是a？ 考試這樣做可以么 還是要算比較保險(xiǎn)？
在衍生品中我們算discount factor比如1+利率乘以90/360是單利的，這里算discount factor是復(fù)利。什么時(shí)候用單利/復(fù)利呢？
這里問題問的是 risk neutral pod 但是算出來的答案 3.175 其實(shí)是公式里面的 ytm呀？ 怎么回事 好混亂
基礎(chǔ)課里 不記得有相似的計(jì)算 只有提到一個(gè) V = pod * r + (1-pod) *1 / 1+ rf 但用在這里 也不太對(duì) 麻煩老師全面講解一下謝謝
到底是vest date可以開始sell了，還是settlement可以開始sell了？？
直接給股份是不叫restricted stock了嗎? 為什么直接給股份就不會(huì)稀釋了？
1）對(duì)于shares compensation來說，進(jìn)度到25%的時(shí)候，share有在員工賬戶上面嗎? vesting period是不是每年都是一個(gè)vesting date呢? 2) settlement date是不是只是針對(duì)stock option的呢? 如果是stock compensation好像不用員工行使權(quán)力去找公司settle。。？
這個(gè)是怎么推導(dǎo)出來的
Q1為什么我用計(jì)算器得出的I/Y是34.5652，而不是3.45652
這三個(gè)專業(yè)術(shù)語(yǔ)的關(guān)系，如何記?。靠偸歉慊煜?
這個(gè)我算出來 怎么是1.2199，和視頻的不一樣啊？
第二題和第三題都是求delatY/Y，為什么公式不一樣？結(jié)果也不一樣？ 是求穩(wěn)態(tài)時(shí)用第二題的公式，非穩(wěn)態(tài)時(shí)用第三題的公式？
這里說的是即將進(jìn)入蕭條，但還不是蕭條狀態(tài)，根據(jù)講義上面163頁(yè)的內(nèi)容，收益率曲線應(yīng)該是inverted的啊，這里為什么又是steepen呢？
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