ERP就是CAPM模型中的RM-RF？我記得還有一個(gè)MRP，market risk premium是什么意思？混淆了
哈嘍，Q4的衍生中，選擇f9，1與f8，1中大的，若upward sloping，有f9，1大于f8，1.因而選擇十年期債券
請(qǐng)問老師，這里算債券的FP的時(shí)候?yàn)槭膊豢蹨p0.2的累計(jì)利息呢？
第一題，課上講的不是“和我同級(jí)別以及比我級(jí)別高（pari passu or higer）的債券發(fā)生違約我可以索賠”嗎？題目里的意思是“和我同級(jí)別以及比我級(jí)別低的債券發(fā)生違約我可以求償”？
為什么DISCOUNT FACTOR就是遠(yuǎn)期合約的定價(jià)呢？
老師，這里的MR是4時(shí)刻的還是1時(shí)刻的？為什么？
請(qǐng)問老師，在pricing時(shí)候，90天時(shí)點(diǎn)的reset date上面值不是為1嗎？在這里為什么又是f1+1了呢？
請(qǐng)問老師，在這個(gè)圖里面FVC應(yīng)該是哪一個(gè)時(shí)間段產(chǎn)生的？
第五題，這是我們考綱的范圍嗎？為什么上課沒講？
Q4，利用S和C計(jì)算一年后的收益，為什么只考慮了S+和C+，沒有考慮S-和C-？
Q1的式子里，減去一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，為什么是borrow
這題是不是得加上一年付息四次的條件？
這裡怎麼算出0.998767?
還是有點(diǎn)不理解interest rate options的公式，這個(gè)options 的現(xiàn)金流發(fā)生在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)老師能說說嗎？
Q6計(jì)算季度的固定利率時(shí)，是用復(fù)利還是單利
程寶問答
金程問答