固收reading36，原版書課后題，第33題，問conversion price的變化。 conversion price指的是行權(quán)價(jià)格，等于bond發(fā)行價(jià)除以conversion ratio。 為什么這個(gè)價(jià)格跟股利有關(guān)系呢？實(shí)際發(fā)放股利低于預(yù)期股利，行權(quán)價(jià)格就會(huì)往下降，為什么？
老師您好，可以解釋一下什么叫資本深化嗎？謝謝
固收，reading36，原版書課后題第28題，求effective duration。 題干說根據(jù)exhibition1和2的利率二叉樹求ED，為什么答案中用來求call option的利率二叉樹中，利率全都變掉了呢，什么情況？
56分鐘這里的IRR有計(jì)算器怎么算，能說下么
56分鐘這里的IRR有計(jì)算器怎么算，能說下么
在 7分31秒時(shí)，為什么ONE LINE CONSOLIDATION的investment不用計(jì)算在asset當(dāng)中？
IRS的valuation 是（new SWAP -OLD SWAP RATE）乘以B1+B2+B3+B4 而CCS是PV固-PV浮 是因?yàn)閕nterst 互換是netting的么，只計(jì)算差額利率差額就可以了嗎，反之CCS需要本金互換是么？
怎么算出s++，s--，s+-？和ppt上的例題不一樣啊
固收reading36，原版書課后題第23題，計(jì)算callable bond的option價(jià)值。 call option價(jià)值=straightbond價(jià)值-callable bond價(jià)值，為什么計(jì)算straightbond價(jià)值用的折現(xiàn)率是spot rate，而計(jì)算callable bond價(jià)值時(shí)用的折現(xiàn)率是forward rate呢？腦子卡住了，請(qǐng)教老師，謝謝！
例題中，對(duì)于 HTM 來說，利息費(fèi)用84.12計(jì)入IS表中的interest，然后多的15.88計(jì)入什么 計(jì)入折舊和攤銷嗎？那是算費(fèi)用還是怎么算？
比較兩個(gè)similar的callable bonds 為什么是比較他們的OAS而不是比較他們的Z-Spead呢？
固收，原版書reading36課后題，第18題。 問bond9的最小價(jià)值。選項(xiàng)A說“conversion value of bond9”以及“current value of bond10”。 我認(rèn)為，“conversion value of bond9”這個(gè)說法不成立。因?yàn)閏onversion value的定義是，在市場(chǎng)上買個(gè)可轉(zhuǎn)債，立馬行權(quán)轉(zhuǎn)股后，股票的總市值。但是當(dāng)股價(jià)小于行權(quán)價(jià)的時(shí)候，根本不會(huì)行權(quán)。所以選項(xiàng)A的前半段，bond9最小價(jià)值等于conversion value of bond9，這個(gè)說法不成立。選項(xiàng)B和C當(dāng)然是不對(duì)的，這個(gè)明白。
老師 能再解釋一下什么是G-Spread嗎？
老師說這種方法是為了維持資本結(jié)構(gòu)，對(duì)于這一個(gè)點(diǎn)不能理解？！干一個(gè)項(xiàng)目賺的錢，按比例分紅，怎么就維持資本結(jié)構(gòu)了？謝謝
請(qǐng)問收益率為什么是這么算的？
程寶問答
金程問答