最后一題老師說選擇C 結(jié)果答案選擇B，到底選哪個?。?
視頻24分41秒C選項(xiàng)為什么不對
33頁，稅率這個越高不是越不好嗎？
reading36 課后題25 yield curve invert的話，為什么put option value decrease 但是call option value increase？
如果是替換性的項(xiàng)目，最后是要把老項(xiàng)目復(fù)原嗎？期初不是把老項(xiàng)目賣了么
reading29第28題其他兩個選項(xiàng)錯在哪里
reading36 課后題23，請問答案里callable bond得value用forward rate求得原理是什么？
老師 這里為什么pure bond的8%對應(yīng)的是OAS呢？不是含權(quán)債券才用OAS嗎？還有Callable可以用ZS嗎？能再解釋一下ZS和OAS的區(qū)別嗎？一直沒弄懂
s-c-d,c是利息成本還是啥？不是說在分母里考慮嗎？如果殘值小于賬面價值，最后節(jié)稅的好處是不是要加上?
請問一下： B折現(xiàn)因子的計算是分母是1+一個去年化的收益率，合計為折現(xiàn)率。和股利折現(xiàn)模型中，R，discount rate 直接給出5%，有什么區(qū)別？為什么一個有1+？，1一個沒有呢
標(biāo)紅的這個數(shù)字什么意思？算TNOCF難道不應(yīng)該50減去40再乘以0.4么？謝謝
標(biāo)紅的這個數(shù)字什么意思？算TNOCF難道不應(yīng)該50減去40再乘以0.4么？謝謝
在expansion project 中的terminating stage收回net working capital 是什么意思？這個不是起初花掉的錢嗎去哪里收回？
老師請看下這張圖，對zero coupon bond KRD 的解釋。老師課上用parrate5↑引起的spotrate5↑再到spot rate10↓的推導(dǎo)沒問題。但此圖有個假設(shè)——這個10year bond的yield curve是flat的，那就是說spotrate5=spotrate10，進(jìn)而spotrate5↑和spotrate10↑是一個概念。那這樣和老師的推導(dǎo)有矛盾了。我覺得關(guān)于zerocouponKRD的解釋應(yīng)該是在yield curve為sloping的基礎(chǔ)上來討論，請老師指點(diǎn)一下！
non-operating cashflow 的公式
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