在sensitivity analysis 中，假定其中一個(gè)變量改變，其余變量均不變。但是，比如，unit price變化時(shí)，annual unit sales自然隨之變動(dòng)，但卻假設(shè)不動(dòng)，是嗎
在sensitivity analysis 中，假定其中一個(gè)變量改變，其余變量均不變。但是，比如，unit price變化時(shí)，annual unit sales自然隨之變動(dòng)，但卻假設(shè)不動(dòng)，是嗎
在sensitivity analysis 中，假定其中一個(gè)變量改變，其余變量均不變。但是，比如，unit price變化時(shí)，annual unit sales自然隨之變動(dòng)，但卻假設(shè)不動(dòng)，是嗎
請(qǐng)問AR model建模是為了捕捉所有residuals中有顯著相關(guān)關(guān)系的lags嗎？剔除trend，cycle，解決noise 之后就可以有較大可能性預(yù)測(cè)出第二天的價(jià)格？
請(qǐng)問AR model建模是為了找到residuals中有顯著相關(guān)關(guān)系的lags嗎？
老師您好 請(qǐng)問比如原模型 不存在均值復(fù)歸線 bo不存在顯著不為零 方差遞增 接下來做了一階差分之后。方差constant了 Auto也都不能拒絕了 此時(shí)兩個(gè)條件滿足了 請(qǐng)問均值復(fù)歸線的存在與否靠什么判定呢？是不是新模型的bo和b1的t檢驗(yàn)的t值??？ 如果不能拒絕t 那么就不是顯著不等于0？從而bo/1-b1=0/1-0=0？從而得到均值復(fù)歸線=0？ 還是說是什么其他的方法確定的均值復(fù)歸線的存在呢？ 請(qǐng)老師解答 謝謝 稍微有點(diǎn)暈 可能我的問題都沒問對(duì)
關(guān)于這個(gè)考點(diǎn)，我覺得根據(jù)在2時(shí)點(diǎn)的SP(Spot rate)1,2,3計(jì)算出的B1,2,3和根據(jù)在3時(shí)點(diǎn)的SP(Spot rate)1,2,3計(jì)算出的B1,2,3應(yīng)該不是同一個(gè)概念，為什么可以直接套用同一組折線因子呢？
老師 請(qǐng)問一下 （1）gold屬不屬于good consumption hedge？（2）我可不可以認(rèn)為房子是bad consumption hedge？ 謝謝??
老師 這道理解林老師講解的時(shí)候說inflation-indexed bond是real rate&non-inflation-adjusted是nominal rate 是不是講反了？
DDM第44題，答案中用的0.083是折現(xiàn)率啊，并不是ROE啊，求解答！
DDM真題的41題，沒有告訴r是多少，怎么求解呢？
老師，請(qǐng)問為何Yt與Yt-4有關(guān)則殘差t與殘差t-4 也相關(guān)？
請(qǐng)問，OLS的假設(shè)第二點(diǎn)，如果X是隨機(jī)的需要和誤差項(xiàng)不相關(guān)應(yīng)該怎么理解呢？
76分29秒的例子，構(gòu)建的M期望收益率是0.135，組合的ML的收益率是0.13，最后是long M,short M&L資產(chǎn)組合，這個(gè)怎么考慮的？
為什么SSE會(huì)被低估呢？
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