基礎(chǔ)班講義PDF版本18頁，future spot rate與prevailing forward rate .哪一個是分析師自己的預(yù)測
spot rate 和par rate 的區(qū)別
哈嘍，Q4的衍生中，選擇f9，1與f8，1中大的，若upward sloping，有f9，1大于f8，1.因而選擇十年期債券
第一題，課上講的不是“和我同級別以及比我級別高（pari passu or higer）的債券發(fā)生違約我可以索賠”嗎？題目里的意思是“和我同級別以及比我級別低的債券發(fā)生違約我可以求償”？
為什么DISCOUNT FACTOR就是遠(yuǎn)期合約的定價呢？
老師，這里是否可以理解為floating rate就是 benchmark rate+Z spread？
這里的upfront payment 不就是 credit spread嗎
upfront payment 公式
請問這里只有陡峭和平緩兩個可能性嗎？沒有上下平移嗎？
第一題也存在1個a等于兩個b啊，為什么不是價值相加呢？
老師，請問一下4期二叉樹對應(yīng)5年期債券。在后面一節(jié)計(jì)算E4的時候是否最后一支二叉就相當(dāng)于第5期債券呢？
國外下修（adjusting the conversion price downward）就只有分紅一種情況嗎？是不是和國內(nèi)不一樣，看國內(nèi)動不動就下修
為什么4million的保額就是債券的LGD呢？也有可能債券總價值10million，但是只保4million嘛
平價債券的定義忘了， 為什么CR=市場利率的就是平價債券呢？ 市場利率不是隨時在浮動嗎
什么是time varying variable？
程寶問答
金程問答