這題麻煩再講一遍 沒聽懂說的啥
這個英文表述 哪里看的出來是現(xiàn)貨？
這個兩個應(yīng)計利息 有啥聯(lián)系和區(qū)別？是包含的關(guān)系么？
這里老師講了這樣對沖可以獲得無風(fēng)險利率的收益，同時我在想，與其構(gòu)建對沖組合這么麻煩，還不如直接去買美國國債來的簡單嘛，對不？
這題做多股票可以跟看跌期權(quán)做對沖么？如果可以的話 怎么對沖？
問一下 這里答案 解釋gamma說是instrument price change 是說 delta的change 么 這個instrument 是指delta？
公式中，比如option期限1個月，futures期限3個月？為什么T是1個月？
衍生mock2，上，Q36，答案是單利去年化，老師的視頻講解是復(fù)利去年化，到底是單利還是復(fù)利去年化？
復(fù)制無套利組合，為啥是C減去h*S,而不是相加，或者hs減去C？
這里C 為什么不對？ 公式是 So * nd1 那不就是spot price * nd1么？ future price的現(xiàn)值不就是spot price么
老師 不是說swaption不考的嗎
這里的2X5 swaption 怎么跟沖刺筆記解釋的完全不一樣？
call on interest, put on bond在哪兒學(xué)過？
老師 這里的SF/euro 是因為 本幣（分母）是euro么？還是因為paying euro 代表 借出 euro 所以是收euro利息？
這里的fixed rate為什么不年化
程寶問答
金程問答