這裡的arbitrage profit最後為什麼要折現(xiàn) 3個月 沒懂這個FP算出來為什么是三個月后的 FP pricing的不都是t=0的價格嗎 怎么還要折現(xiàn)
第2題，隨著到期日臨近，是不是無風(fēng)險收益率，分紅，時間，波動率對option的影響都是0？
第6題，對fixed rate，求解中將0.96作為swap rate來算了。但印象中有些題目是求fixed rate是不能年化，而讓算swap rate時才能年化。這塊有點亂，求指導(dǎo)。
Q3完全看不懂啊，視頻解析相當(dāng)于直接寫了答案，那么多干擾信息，干擾條件都只字不提嗎？
哈嘍，Q2的Call 的no-arbitrage定價不是以long Call與short delta Stock嗎（講義上也是這樣）
哈嘍Q6的-3.6%已經(jīng)是去年話的嗎
Q4用二叉樹模型計算出call option的價格似乎也是和正確答案一樣，他和視頻解析的方法有啥區(qū)別嗎？對這種題目是不是兩種方法都可以，還是說有些題目一定要用delta對沖的思路來計算呢
第一題，怎么判斷15600是clean price還是dirty price？
老師 想確認(rèn)一下 FRA的contract expiration 就是 settlement date是不是 突然想到 想確認(rèn)一下
K不是bond 零息債券么 上一題 怎么是exercise price了
老師這里說 一般call option 不會提前行權(quán) 是為什么 麻煩老師 整體概括說一下 謝謝
老師 這個題里表格下面 說fra settle的discount rate要用1/1% 那為什么 valuation的時候 還是用表格里 的MRR？ 而不是都用 1.1%？ 有沒有規(guī)律分辨
假設(shè)債券期限為n年，半年付息一次，根據(jù)FV = PV （1+r/m）^mn，此題應(yīng)為 FV = PV （1+2%）^2n
還有想確認(rèn)一下 如果這里給的不是dirty price 是 clean price 那AI0怎么算？ 是2%/2 * 100 * 30/180么 請老師確認(rèn) 謝謝
麻煩老師解釋 AI0 是-30到0的 那為什么AIt 要算-30到90 的120/180？ -30到0在AI0里了 那AIt應(yīng)該是90/180呀？
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