權(quán)益第6章講主動權(quán)重加起來等于零，主動權(quán)重是delta??W=（Wp-Wb）加總求和嗎？
老師 KRD*shift 的+0.2% 組合變動0.2% 但是 change in value 是-0.2% 麻煩解釋一下啊 為什么是相反的 是說y% 上升 price下降嗎 為什么啊
這里第一題都說了guideline和limit 那既然是regulatory的規(guī)定 那不是和ips和mnadate是一樣的意思 怎么還是preferred 沒懂覺得老師的解釋有點牽強
AR(p)兩個老師說的不一致啊，vincent老師說的是自變量有幾個就是AR幾，irene老師說的是自變量滯后幾期就是AR幾。
arbitrage gap = 2 * trading cost
我記得老師在前面講解temporal method時，提到過Asset 和Liability中都有Monetary,用的是current rate,但是monetary定義為不會隨著時間而變化，未來產(chǎn)生的現(xiàn)金流是確定的，既然如此，那么monetary應(yīng)該不會變動？那么前面的描述是否跟這里的描述相沖突？
老師好，我是中國銀行定制班，如何下載講義資料？謝謝！
老師，求逐日盯市價值的時候，兩張圖的計算公式中應(yīng)該怎么判斷F和F' 是誰減誰呢。一個是（F' —0.7921），一個是（0.79—F' ）
問題一：圖一視頻中的這個例子若表示遠期升水貼水，應(yīng)該是看從﹣15.9到﹣15.3的升水，還是說原本1.1649，3個月后降低了15.9的貼水呢？問題二：那還可以反映出EUR匯率升值貶值么？問題三：圖一匯率從1.1649降到1.16331，為什么是sell EUR？那如果像圖二遠期升水，又該是buy還是sell CAD？
老師好，這個出發(fā)幣是怎么判斷的呢。根據(jù)第一條路徑，林老師視頻課里的出發(fā)幣是JPY，我看咱們老師答疑的時候說的是從USD出發(fā)，不知道應(yīng)該怎么判斷呢。是根據(jù)VS后面的那個幣種嗎（比如VS③的JPY/CAD來判斷JPY？）
老師好，第三條路徑②③VS① 的交易路徑的思路為什么和前兩條路徑的思考方式不一樣呢（雖然路徑呈現(xiàn)的和第一條是一樣的）？另外，如果我仍然按照前面兩條路徑思路從JPY→USD→CAD→JPY這樣可以嗎，還是說得按照老師講解的第三條路徑四維呢
tax efficiency對于sponsor來說是好處，把tax成本轉(zhuǎn)嫁給AP，最終AP會把tax成本通過ask-bid spread轉(zhuǎn)嫁給investors嗎？
為啥通過檢驗
老師好，我不太懂這個例題中的 (1+rf)^T為什么T=1/12，rf和T的時間單位難道不應(yīng)該一致嗎？這里rf題目說是one-month risk-free rate，為什么不是T=1（時間單位都是月）？
在財報M2中，plan asset里面的employer contribution是不是DC plan?
程寶問答
金程問答