所以multivariate distribution本身就默認已經(jīng)考慮了相關(guān)性嗎？不是因子間存在相關(guān)性就不能用該方法了吧
delta衡量option這塊能講下嗎，具體是哪個章節(jié)啊
降級了題目里體現(xiàn)的都是極端不利啊，為什么要說有好有壞情景分析呢？應(yīng)該是壓力測試更合適啊
var忽略右尾事件是三個方法都有的缺點，還是單單參數(shù)法計算左尾置信區(qū)間啊
Q4做題時，設(shè)方程求解系數(shù)，然后看arbitrage opportunity的三個條件嗎
請問老師，這里課程老師的意思是多因素模型既可以考慮充分分散也可以考慮沒有充分分散的投資組合嘛？
請問老師，這里說APT模型的beta都等于1該怎么理解？
經(jīng)濟好，u1下降，m下降，L上升，那么p不就下降嗎？ 這樣看m與p同向變化啊 協(xié)方差不應(yīng)該大于0嗎？
好納悶第三題為什么不能用畫坐標圖求解呢？
這兩種算法得出的結(jié)果不一樣，錯在哪里了
24題，原文表達和下面的藍色筆表述有啥區(qū)別。是因為價格和收益率成反比，所以這里是正相關(guān)嗎？沒有理解透。謝謝老師！
為啥達到投資目標的指數(shù)基金主動收益為零
那如果排序完，定位到5%的數(shù)字是個正值呢？比如是0.18%，VaR值算多少？是不是0？
請講下16、17題 謝謝
那問題是 題干中說的就是 0neday 95% VAR=6.5 ？ 請問老師這個真翻譯怎么翻譯？畢竟總不能跟5% VAR=6.5 一個意思吧？
程寶問答
金程問答