請問老師 TC 和 IC的具體計算公式需要掌握嗎
老師，講解中提到的assumption test，即是否有偏誤是用什么檢驗的呢？
1.打紅色括號的這段話不理解 2.可以麻煩老師幫我解釋一下一致性consistent的概念嗎，應該怎么應用，最好可以有例子，麻煩了！
時點數(shù)據(jù)解決幸存者偏差，前世偏差什么意思
第三句話為什么增加差異不是減小呢，不是應該讓價格差異變小嗎因為套利
相對Var衡量事前跟蹤誤差是什么意思？Var不是衡量例如95%可能性損失不超過var嗎，和跟蹤誤差關系是什么
第四題，active risk包括active factor risk (exposure)和active specific risk (security selection risk)， 那ESG constraint會影響到active specific risk (security selection risk)呀因為這個限制條件改變了weights
第一題，appraisal index 即使是很平滑，但也可以是underestimate diversification? 因為平滑的curve不一定比平滑之前的curve要好
terminal value特指的就是折現(xiàn)模型中間的那個折現(xiàn)的現(xiàn)值是吧
這里沒有參數(shù)法了嗎，同樣是蒙特卡洛這里要求分布？VAR里面的蒙特卡洛不要求。另外這里敏感性分析指的什么?
既然是credit spread的極端變化，為啥不用c選項的敏感性分析呢？？不就是一個因子的變化嗎？？用得著b選項的全面重新估值嗎？
第一題好像equal weighted也有問題？因為不是說要less exposure to energy嗎
production weighted就是給更貴的commodity更多權重？為什么在講義中沒有找到這個的定義
老師 原版書是這樣寫的 和思維導圖上寫的正好相反 可以解釋一下嗎？
所以這題的含義是 在美國沒有到期支付都不算credit event了？只有bankruptcy才算。這樣的思路適用于所有題目嗎
程寶問答
金程問答