第二個公式應(yīng)該是 ：MDp = sum(KRDi) 吧？
老師說的duration定義式是錯的吧？
第六題這些名字，需要記住嗎？在cfa考試中，這些是要作為常識？
這幾個基準(zhǔn)有什么區(qū)別， Treasury yield ST國債 T-bill rate； 此外Libor 和OIS期限不一樣，如何比較利率大小
為什么買入Z是有利可圖的
固定收益，Katrina Black的第6題，forward rate在二叉樹的中軸上，不應(yīng)該隨波動率而變化啊。為什么選A呢？應(yīng)該怎樣理解？
第四題不太理解
第三題如何理解
這一個case的計算量也太大了一點吧，考試真的會考那么大計算量的case嗎
1. 同等級或者更高等級都可以賠付 2. 賠付多少看的同等級的里面market value最低的 3. 可以physical和cash，但是cash大于等于physical 的總價值
Pari passu一定是同一個issuer下面的Bond對嗎，不是同一個reference entity
固收，MA2-Q32 Which of Saito’s illustrations on considerations of securitized debt issues is?least likely?correct?
為什么對數(shù)正態(tài)分布是向上更多向下更少？
請問為什么有market conversion premium，就會導(dǎo)致convertible bond underperform？ 可以舉個例子理解嗎，謝謝
請問不含權(quán)的duration，我們平時畫的這個圖，看上去是down duration看上去更加steep?
程寶問答
金程問答