強化班里老師講收入增加 未來U1下降 m下降，這里為什么老師講m不確定呢？
美式期權定價，前一節(jié)點只要根據(jù)后一節(jié)實際情況向前貼現(xiàn)就可以了吧？為什么課件中老師說還要根據(jù)后一節(jié)點行權或者不行權中選兩者更高者再向前貼現(xiàn)？謝謝
組合LM1 19題 為什么答案是B呢
衍生百題case10 第三題為什么這里的分母是S0和S--的差值
第四題為什么不選擇B選項，明明time horizon的貝塔值更大呀？
wi的原始公式是怎么來的？
BR的公式怎么推導
為什么c可以解釋contango + backwardation但b不行？b的話為什么contango就是suuply dominates demand， backwardation就是demand dominate supply？是因為convience yield嘛
老師可以這樣理解嗎？根據(jù)跨期替代率的定義，它對比的是現(xiàn)在和未來“消費”的邊際效用，如果經(jīng)濟向好，大家傾向于及時行樂現(xiàn)在消費，那現(xiàn)在債券需求就會下降，現(xiàn)在債券價格就會下降，同時大家傾向于未來少消費多買債券，所以未來債券價格上升。得出U0 ↑U1↓ 則m↓，且P1↑，所以m與P1反比。
投資者的買家不是要看市場上dealer的賣價ask嗎，dealer要賺價差，所以ask價格一定高于19，具體高多少能買到不是投資者在bid基礎上高就能成交吧，這里19.5因為高于市場dealer的
effective spread和bid-ask spread區(qū)別是什么，第三種情況怎么出現(xiàn)的？
請問這里的p hacking和Cherry packing有什么區(qū)別
截圖畫線處的sell the Equity index short，這句話是什么意思呢？？又是sell，又是short，到底是賣什么呢？還是看空什么呢？？不懂。
m到底是怎么算的，和課上好像不太一樣呢
老師 這道題AC可不可以選擇和組合中bond有相似maturity特征的歷史bond 的 price或duration 輸入模型？ 我看別的問題下，老師有講到可用有相似maturity特征的歷史bond的yield，那為什么不能類似的用對應的price和duration呢？
程寶問答
金程問答
