老師，return attribution這里，為什么Beta可以代表權(quán)重？ 講 Multifactor model的時(shí)候，沒說Beta可以代表權(quán)重啊，Beta不是sensitivity嗎
老師說這個(gè)資產(chǎn)是bad consumption hedge，現(xiàn)實(shí)中有什么資產(chǎn)是good consumption hedge，就是缺錢用的時(shí)候能回報(bào)率高的？那總結(jié)一下這道題的結(jié)論：負(fù)相關(guān)，badconsumption hedge，risk premium高，反之亦然。
老師，APT的套利的例題這里如果要算0.5A+0.5C的Factor sensitivity, 是不是用題目給出的（0.5+0.4）/2=0.45？
老師，APT這里第一頁，說2和1是parameter,不會(huì)隨著X 和Y的變化而變化。第二頁說Bata是會(huì)變的。Bata是不是相當(dāng)于第一頁Y=那個(gè)方程里的2，講第一頁時(shí)說2不會(huì)隨著X、Y變化
NAV折溢價(jià)為什么會(huì)形成ETF的成本？謝謝
real GDP- potential GDP叫做output gap, 公式中兩個(gè)inflation的差，有沒有什么叫法？
老師，講market fragmentation時(shí)，說會(huì)減少市場(chǎng)上的價(jià)格沖擊。這個(gè)怎么減少呢？
etf是一攬子股票清單，那投資跟著這個(gè)清單買然后自己持有不就可以了嗎？為什么要去換份額呢？收益不是一樣的嗎？
為什么名義利率是100-95.92再除以95.92，這個(gè)理論出處是什么？
A怎么錯(cuò)了？分為兩個(gè)sample, historical in-sample和out-of-sample
credit spread 上升 RI上升是什么意思？這里的RI是指市場(chǎng)利率嗎？
怎么理解電子套利的三種模式？
系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的四種模式的的解釋分別是？
leapfrog 的報(bào)價(jià) 是正常市場(chǎng)行為？ 不是人為設(shè)置的自動(dòng)太高價(jià)格嗎？
什么是 算法交易？
程寶問答
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