老師好， SRp的平方=SRb的平方+IR的平方，這個等式 只在 組合是 最優(yōu)（sharpe ratio最大）組合 時才成立嗎？我向原組合里，加入任意比例的benchmark, 這個組合沒有達到最大sharpe ratio時，這個等式還成不成立？
老師好，既然是先知道的斜率再反推出的F1，F(xiàn)2，那么怎么解釋自變量的變動對因變量的影響呢？此時F1，F(xiàn)2還是自變量嗎？
APT用的是均衡模型，那這個模型的數(shù)據(jù)都是怎么獲取的你？
這里題目說的是一個預期的概念，但如果是說當前收入就增加，那么0時點的wealth是不是也增加，U0也會變化？并不是說如果現(xiàn)在收入增加，也要等到未來wealth才會增加吧
PPT中Carhart模型與沖刺筆記P166的不一樣，沖刺筆記的Erp應該就是Rp-Rf，但是等式右邊，PPT的是alpha，而沖刺筆記的是Rf
recession的時候公司債收益率、國債收益率分別是變高還是變低？為什么兩者的spread會變大呢？
Lincoln的主動組合權重應為7.56%/5.0%=1.51。是怎么得來的？
第三題怎么知道他是APT模型，也就是說，為什么要加1.3%的無風險利率？
第三問，我怎么知道不被模型所解釋的0.5%是＋0.5%還是-0.5%？
一般歷史模擬法和蒙特卡洛模擬中分別會用到哪些技術。麻煩系統(tǒng)解答一下。謝謝。
怎么看出來期初投資相等？
根據(jù)公式，波動率越小，var值越大啊，為啥說實際比理論損失更小呢？
這里的data snooping結論來的離譜，文中只是描述根據(jù)數(shù)據(jù)做推斷，沒說反復跑模型，得到想要的結果才做推斷呀？根據(jù)數(shù)據(jù)推斷不是很合理的事情嗎。還有testing prior inference是什么意思？它和根據(jù)數(shù)據(jù)做推斷不是一個意思嗎？
題目寫的Daily，為什么這里變成了一月
第四問，只有出現(xiàn)benchmark的時候才會選relative VAR嗎？
程寶問答
金程問答
