這個(gè)地方是在corporate那章里也出現(xiàn)了吧？是一個(gè)東西吧
老師，term and reversion approach ,layer method, cost approach sales comparison approach ,原版書是不是都沒有相關(guān)內(nèi)容了
請(qǐng)問在SWAP 固定 對(duì) 固定的計(jì)算里面，0時(shí)刻和t時(shí)刻的折現(xiàn)因子是假定沒有變化的嗎
第三題，為甚能直接乘 factor return？ 【拉么噠】不是代表E(Rj)-Rf嗎？應(yīng)該最后一列減去Rf再代入公式呀
老師 這道題我的算法是B=1/（1+3.5%）^1.5=0.9497，這個(gè)算法是對(duì)的嗎
independent bets為什么是根號(hào)下BR？
我算出了150%，但是不知道-50%和100%都是誰(shuí)的
如果justified leading P /E與actual leading P/E 不一樣，怎么判斷是overvalued 還是 undervalued 呢？
序列自相關(guān)不是不影響回歸系數(shù)的一致性么，為什么筆記30頁(yè)說(shuō)：inconsistent estimate of coefficient
老師，老師前面提到PE ratio越低越好，這里怎么老師的意思是越高越好
Volatility下降為什么對(duì)VaR來(lái)說(shuō)不是一件好事呢
為什么第六題不是Relative VaR, Relative VaR到底什么時(shí)候用？
主動(dòng)權(quán)重不是TC嗎？TC不是IR的組成部分嗎？增加TC竟然不會(huì)影響IR嗎？這么神奇的嗎
老師，這里有個(gè)疑問基礎(chǔ)不好，這些price multiples的指標(biāo)是不是上市公司才可以用
這里E1/b0等于ROE嗎，是不是應(yīng)該用E0計(jì)算呢？即用trailing PE出發(fā)求PB，而不是leading的，謝謝
程寶問答
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