此處的分母是用單利（1+0.25%），什么時(shí)候用單利，什么時(shí)候用復(fù)利（1+3%）^（1/12）折現(xiàn)呢？
對沖中的hedge ratio 和delta是什么關(guān)系？
為什么AIT=100,000x(7%/2)x(2/6)？就是為什么是2/6？（4/12）？既然coupon是在1-8時(shí)間點(diǎn)的6時(shí)間點(diǎn)發(fā)放，那AI T的時(shí)間點(diǎn)就是6-8時(shí)間點(diǎn)，也就是2/12？
為什么coupon正正好好就是在8個月剩余時(shí)間的第六個月發(fā)呢？我的理解是12月到期，6月發(fā)coupon，當(dāng)前我們是在4月。所以AI0是1-4月,AI_T是6-12月
為什么so + AI0 = 156000? AI0等于啥？
Q4，為什么不能站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)重新算一個fixed rate然后軋差
老師 這道題的題意我理解的話，這個forward應(yīng)該是90天后的今天才買的吧？因?yàn)槎际且话悻F(xiàn)在時(shí)的時(shí)態(tài)哦
為什么S0=30不能理解為包含了未來dividend
老師您好！衍生百題Michelle。請幫我屢一下：如果題目告知一年換四期，此時(shí)題目告知的fixed rate就是年華的swap rate？如果計(jì)算出的fixed rate需要年華求出swap rate？
這題說AI用單利計(jì)算，為啥答案里的AIo是放在括號里面的，然后乘以（1+r）復(fù)利算的
futures price
這題答案怎么算的377
這里不應(yīng)該是-3嗎，為啥是+3啊，迷糊了
第三題，講義上有講解gamma 和 delat的結(jié)合嗎？沒有找到
老師，是不是該這么理解：利率互換還有FRA的折現(xiàn)用單利計(jì)算，而貨幣互換股票互換之類的折現(xiàn)全部用復(fù)利計(jì)算？
程寶問答
金程問答