這里的AI應(yīng)計利息不是T時點吧，是對于0時點的應(yīng)計利息在T時點的價值
“The continuously compounded risk-free return is 3%.”不需要把它調(diào)為普通的Rf嗎？
以3m個月后開始為期1Y 遠(yuǎn)期合約為例，在T日達(dá)成合約。合約的交割日是15個月后嗎？
這個題為什么沒有視頻講解呀？ 第四問不會，請詳細(xì)講一下。
老師您好 不太明白這道題 delta hedge 最有效為什么是vega和gramma最小的意思
老師第二題計算的時候不用考慮概率之類的嗎
題目中的1403.22是什么？
這邊為什么coupon 要除以2？ 題目中沒有直接描述按照一次兩年付息啊？
嚴(yán)格來說是不是應(yīng)該把這兩個年化利率變成每期的利率然后打差折現(xiàn)？
什么時候用365什么時候用360？這個選錯天數(shù)對正確率影響大嗎？一題是365三題就是360了
第4題:預(yù)期利率會漲買了看漲期權(quán)，執(zhí)行價是0.6%，這個價格不是鎖定的價格么？此處underlying rate 指什么？
老師請看看對不對
第四題如果用二叉樹計算就是(0.5*9 + 0.5*0)/1.05 =4.2857?
1.怎么判斷他套利利潤需要折現(xiàn)呢，條件是什么 2. 反向carry套利實現(xiàn)是不是S＞F 反之
為什么本題中對沖利率之差乘以本金后不直接用單一利率折現(xiàn)到current時刻，其他題中都是直接用1+r折現(xiàn)的，而本題中用的是B1到B4，相當(dāng)于折現(xiàn)4次，為什么不可以用B4直接折現(xiàn)？
程寶問答
金程問答