第一題，債券合約是8個(gè)月，8個(gè)月到期后債券才正式開始執(zhí)行對(duì)嗎？ 也就是8個(gè)月后才是正式的p0對(duì)嗎？ 應(yīng)計(jì)提利息，是誰(shuí)給誰(shuí)的利息，不太明白？ 能畫出時(shí)間橫線圖嗎，幫助理解一下。
想問下賠率odds（事件發(fā)生概率/事件不發(fā)生概率）和勝率（事件發(fā)生概率）這兩個(gè)理解對(duì)嗎，另外這兩個(gè)指標(biāo)都是同升同降的是嗎？那為什么通常情況投資策略要嗎關(guān)注一個(gè)，要嗎說一個(gè)低一個(gè)高？
我覺得這邊直接乘以1.00082978 我沒有很理解 前面講澳元變成美元 再把美元換成了澳元 為什么可以直接乘以以美元為單位的Coupon， 這樣的單位 為什么可以直接換呢？ 不應(yīng)該是除才能消除美元變成澳元嗎？
記得前面有一道提目說過BSM model不適合美式期權(quán)，因?yàn)槎鏄洳荒軣o限細(xì)分。BSM model和二叉樹區(qū)別是什么，為什么這兒又行了。只在第一期和第二期可行權(quán)，中間時(shí)候都不能行權(quán)，是約定的假設(shè)？
swap rate是不是其實(shí)相當(dāng)于用spot rate計(jì)算YTM
這里要-1是為什么
怎么判斷時(shí)間放在括號(hào)外還是內(nèi)，有時(shí)候一年內(nèi)單利好像也放擴(kuò)號(hào)外，在FR估值適合1+rf的T次方，T不管單利復(fù)利都在括號(hào)外，怎么去判定什么時(shí)候用什么
這個(gè)2.55的當(dāng)前互換利率在合同中約定有什么意義呢，swaption不管當(dāng)前互換的利率具體是多少吧，只管未來是多少，會(huì)不會(huì)比它想要的高還是低
利率互換協(xié)議不就是swaption嗎，為什么說不希望利率互換所以選擇swaption
此處也會(huì)選擇3個(gè)月對(duì)沖是3個(gè)月后再買嗎
callable convertible bond不就是Vpure+Vcall_stock-Vcall_bond嗎？沒有考慮經(jīng)濟(jì)因素呀
第四問為什么沒有AI T？
不管盈利還是虧損，遠(yuǎn)期合約都是浮盈和浮虧，只有最后才知道整體盈利和虧損，中間每日價(jià)格波動(dòng)的收益或虧損不會(huì)累加到賬戶，所以無法判斷。期貨合約每日有價(jià)格，如果結(jié)算掉當(dāng)日就是真正盈利或虧損了，如果沒有結(jié)算，第二日還會(huì)變動(dòng)，所以這里無法判斷啊
如果這里S0不是初始的價(jià)格，是中間某個(gè)時(shí)間的報(bào)價(jià)，是凈價(jià)，它的AI不應(yīng)該也折到T嗎，那是不是有兩部分AI要減掉，還要減掉FP到期時(shí)候的應(yīng)計(jì)AI
conversion price是怎么運(yùn)作的？必須得等market價(jià)格超過conversion price才convert嗎？
程寶問答
金程問答