請問derivatives基礎(chǔ)課件45頁中step3 2.5%是已知條件嗎？哪里來的？
這題為什么選B啊，對沖利率上升的風(fēng)險(xiǎn)不是long call option嘛？為什么這里是long put option
麻煩講一下這道題 92是指的什么啊，表述太不清楚了吧
老師 這道題我這樣做是錯(cuò)在哪里了呢？
老師 這種題目還是不會(huì) grand是收港幣支歐元吧，答案為什么是用歐元減港幣呢。焦慮
interest rate option在考綱嗎？這里不理解，call option又不是利率，np*accrual period放在公式里是什么意思？
完全不懂這題是什么意思
根據(jù)BSM做空call option不是等價(jià)于做空標(biāo)的資產(chǎn)股票和long bond？這樣A是對的了？
為什么3是對的哦
老師 這題目為什么是6個(gè)月后發(fā)放coupon？還有八個(gè)月到期，到期前兩個(gè)月發(fā)coupon？不應(yīng)該是到期前6個(gè)月發(fā)coupon？完全沒有明白，能不能畫個(gè)圖？
老師 這個(gè)1903是干嘛的 為什么不是用1903和1863做對比 麻煩幫忙梳理下這道題目 謝謝
第四問的PV收，為什么用3738/3250？
選項(xiàng)里面的borrow怎么得到的，如果是detla的話是short call buy stock 沒問題，但是代入公式都是shot bond，應(yīng)該怎么理解
-N(-d2)是看跌期權(quán)的delta嘛？
Q4,covertibal bond的估值不是還有一部分涉及股票價(jià)格嗎？怎么用interest rate tree估呢？
程寶問答
金程問答