老師好，總結這一章講到backtesting的問題時，Data snooping應該是另一個單獨的問題，而不是從屬于look-ahead bias的問題吧？ 板書寫的是不是不太妥當
請問第六題是哪里的知識點？
不同的venues不是會增加獲取信息的渠道，從而減少套利機會嗎，怎么反而提高了cost呢
老師請問exhibit1里的b0和b1顯著不顯著是應該用給出的t值跟CV去比較的吧？然后exhibit2里面c0和c1看顯著不顯著老師直接用的是p-value去判斷的是吧？
VaR=收益率-Z*標準差
Q2老師說表格1中看不出來收益率，但是已經給了VaR 和標準差，我就可以利用VaR的公式倒推出來了收益率，這樣難道不行嗎？我算的Factor3的收益率最高
If FutureTech were to enter into an offsetting contract to hedge its exposure to ST. under the CDS described in Exhibit 1, this would most likely result in？
最后一題a和c可以解釋一下嗎
老師好，學生化殘差公式里的SEE(1-hii), 是SEE乘以(1-hii）的意思嗎？
老師好，leverage的下標為什么是hii,而不是hi,雙i 是代表什么？為什么要雙i?
老師，請問第一題是不是就用t-test來檢驗？
不是說隨機森林是少數服從多數？那為什么還有會“每棵樹在決策中占比重不知道，有black box的缺點”？
第一題，題中答案和老師講的不一致，有一個指標是return on capital employed，這個是什么ratio？
從給出的報表看，母公司的報表已經是用equity method核算后的報表（因為投資收益確認了22），那么equity也已經受了影響，如果換成acquisition方法后，并表難道不應該用最期初的計算嗎
不是很理解
程寶問答
金程問答
