Beta可以直接加權(quán)平均嗎？
這里我試過用SRp平方=SRb平方+IR平方來算IR.但計(jì)算出來SRp比SRb還小，IR平方總不可能是負(fù)的吧，我想知道問題出在哪
這里說的asset value和consumption 的covariance. 我可不可以記經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候covariance 小于0，經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候covariance 大于0？
題干中并沒有說statistical results是反復(fù)跑模型得到的結(jié)果，還特別強(qiáng)調(diào)了只看結(jié)果不管前面如何，這不是明顯的survivorship bias嗎
我想問，什么方法能解決題目中的issue?
請(qǐng)問short call 股票下跌的情況下是怎么賺錢的？
security lending在這里是收益，不是成本，是機(jī)構(gòu)投資者把ETF出借后抵減成本的金額？
第2題 IR和SR的計(jì)算公式的區(qū)別是什么呢？分母是一樣的，分子有什么區(qū)別？
老師，第19題中最優(yōu)組合的標(biāo)準(zhǔn)差=（IR/SRb)*benchmark的標(biāo)準(zhǔn)差，即（0.15/0.333)*0.18=0.0811. 而Indigo fund在最優(yōu)組合中的權(quán)重是8.11%/8%，為什么不是8.11%/25%? 這里Indigo Fund的return 標(biāo)準(zhǔn)差25%與active risk 8%是什么關(guān)系
equity-only portfolio這句話是什么意思？課上有講過相關(guān)內(nèi)容嗎？考試相關(guān)的考點(diǎn)有哪些？
這不是衍生品的內(nèi)容嗎
老師，backtesting and simulation這章書上有句話：In a historical scenario analysis, contrast
老師，第六題，請(qǐng)問為什么exhibit5里面給出的2020年四個(gè)季度的數(shù)據(jù)不是用exhibit2里的公式得來的啊？
Source3如果是both side那算不算systemic risk?
manipulation考試中怎么界定？有哪些現(xiàn)象算是manipulation哪些不算？
程寶問答
金程問答