老師，這個題在哪里看出來是1年換1次，算出來的0.08%不用乘期數(shù)
2.A 說的 foreign currency level是比例還是絕對量呢，看起來像是說的絕對level但 EM 國家怎么可能比發(fā)達國家儲備多呢
怎么判斷fixed rate到 floating rate的轉(zhuǎn)變是被動還是主動？
這里提到的信用增級怎么操作呢？
通過Fmarket 和 F理論的比較我們能直接判斷該借哪國該投哪國嗎
遠期貼水long放正收益，那long方在t=0時點只要找貼水的期貨買不就肯定能收益了？還是說貼水、升水是在t=0和t=T這之間的一個時點的狀態(tài)，就像期貨的valuation在t=0到t=T之間估值才有意義一樣。
還有8個月到期，應(yīng)該是再過2個月支付coupon啊，怎么是再過6個月
兩種路徑都要算一遍嗎，兩種路徑可以互相轉(zhuǎn)化嗎
老師，遠期鐵水long futures 有正return，能否帶數(shù)字舉例講解一下。
這里是怎么做到讓出口價格（100USD）保持不變，只增加本國貨幣（1200CNY) 的呢
dy stable只需當成結(jié)論記住就行對嗎，不用看題目的其他條件嗎
我記得carry trade有關(guān)的考點都是計算啊，請老師補充一下相關(guān)定性知識點，謝謝
我還有個疑問，本題中，一開始手里拿的是美金，美金的回報率更高，那直接投就完了，怎么理解答案中開頭borrow SF的行為
是不是考試中我們都不考慮inflation rate 和 expected spot rate?
請問covered interest arbitrage 講義中有提過嗎，計算思路和咱們學(xué)過的triangular arbitrage, carry trade, mark to market都不像呢
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