maximum drawdown是啥 可以理解為一段時間里最高點buy最低點sell的loss嗎
是不是必須要題中明確說明正態(tài)分布，才能使用參數(shù)法
active total risk 和active risk squared 有什么公式么？
第5問，從哪里判斷給的return是daily的值，哪里說了是交易日是250天呢呢?
為什么這里b是slope coefficient而不是F？每個公司的b不同，那b不是很像variable的概念嗎
請問老師這道題目是不是答案有問題，經(jīng)理想要賣出9000股，限價55.55，然而計算的時候?qū)?5.71的價格賣出了6000股（這個高于限價55.55賣出沒問題），以55.45的價格賣出了3000股（這個比55.55的限價低）均納入了計算，請問這個limit55.55是什么意思？
能否系統(tǒng)地描述一下各種Var的特征和區(qū)別？
信息比率的分母叫tracking risk etf的跟蹤誤差叫tracking error 這兩個都是跟蹤誤差，為啥公式不一樣；信息比率的分母能換成etf中跟蹤誤差的公式嗎
老師，請問信息比率的分母S(Rp-Rb)是不是就是一種跟蹤誤差，如果是，那這個跟蹤誤差和etf的跟蹤誤差的計算公式有什么區(qū)別。
請問老師這里的implementation shortfall包含了隱性成本和顯性成本，是不是bid ask spread也含在內(nèi)？
這里老師說可以從右邊95%最大損失來解釋var，但基礎(chǔ)班里不是說不能這樣解釋嗎，不能從右邊解釋？
Q3，ex ante tracking error to measure the degree to which clients’ current portfolios might 【underperform】 their benchmarks in the future。請問這里用Relative VaR來衡量相較于benchmark的underperform的部分，這里怎么理解呢？不應(yīng)該是outperform嗎
請問ETF在二級市場上對份額低買高賣不算是Capital gain嗎？
跟老師確認(rèn)一下，tracking risk和active risk是同一個意思嗎？
這里的等式后第二項應(yīng)該是當(dāng)前利率，第一個括號里應(yīng)該是通脹預(yù)期減去目標(biāo)通脹率吧？
程寶問答
金程問答