金程問(wèn)答
中間打星號(hào)的話，為什么是was，代表過(guò)去，又要買(mǎi)bond today？難道說(shuō)的不是現(xiàn)在的price of bond 如果小于…的話，說(shuō)明未來(lái)的utility更高，今天應(yīng)該買(mǎi)bond么？
老師上課講的如果是預(yù)計(jì)有recession，應(yīng)該是inverted yield curve，就是短期利率高于長(zhǎng)期利率，為什么這道題不是這個(gè)思路呢？
計(jì)EFFECTIVE SPREAD 時(shí), 每次TRADE SIZE都是*2 嗎? 還是應(yīng)該*TRADE AMOUNT?什麼時(shí)候知道要*2?
老師在講APT模型的時(shí)候，說(shuō)建模的時(shí)候參數(shù)一個(gè)是Rf，一個(gè)是factor risk-premiums，但是，在多因素模型中，factor risk-premiums是自變量呀？只有他前面的系數(shù)才是參數(shù)
老師在說(shuō)ETF的風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，先說(shuō)他是有對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)的，也就是違約風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)吧？但是在跟ETN對(duì)比的時(shí)候，又說(shuō)，ETN是有違約風(fēng)險(xiǎn)的，ETF是沒(méi)有違約風(fēng)險(xiǎn)的，這里怎么理解？?jī)蓚€(gè)說(shuō)法是相反的
Q3，視頻里解答關(guān)于inflation的數(shù)據(jù)代錯(cuò)了，請(qǐng)老師用正確的解答一下吧？另外，GDP的部分怎么用對(duì)數(shù)形式計(jì)算體現(xiàn)呢？
Q1，老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我在做的時(shí)候，是把風(fēng)險(xiǎn)factors配平為0了，然后算了整體的預(yù)期收益率，這個(gè)方法應(yīng)該是不對(duì)的吧？那么，本題其實(shí)考察的是：【等價(jià)的long和short下的套利】，而我采用的方法應(yīng)該是【無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利】，是這樣理解嗎？我記得之前有套利的題目是需要直接配平風(fēng)險(xiǎn)factors然后計(jì)算收益率的。請(qǐng)問(wèn)具體什么問(wèn)法使用哪一種解法？請(qǐng)老師對(duì)于不同方法路徑分別指導(dǎo)，謝謝
老師，我想問(wèn)下，在計(jì)算新的積極風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候=IR/SRbxbeachmark的方差，對(duì)吧？我突然想到beachmark的SR的分母不就是beachmark的方差嗎？為啥兩個(gè)不約掉？
為什么不選B
如果題目要 increase an exposure to a risk factor，是要long position in a pure factor portfolio with an exposure of 1 嗎
這個(gè)洗倉(cāng)的例子感覺(jué)舉得是不是不太對(duì)？AB的倉(cāng)位在買(mǎi)賣(mài)200/300股之后變了呀
如果B選項(xiàng)15改成32能選嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)第六題的問(wèn)題是啥意思啊，沒(méi)看懂。
第一題為什么不用risk free rate
Q1，這個(gè)VaR值只有用計(jì)算器小數(shù)點(diǎn)后8位才算得出來(lái)，如果是后6位，得到的結(jié)果基本在BC的均值處。。。我們?cè)诳荚囁鉜aR的時(shí)候，需要調(diào)整計(jì)算精確位數(shù)？？
程寶問(wèn)答
