金程問(wèn)答
麻煩老師講一下23，24，25題 謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師，回報(bào)率轉(zhuǎn)化，用單利轉(zhuǎn)化，即從年到周除以52就可以么？此處不需要復(fù)利方式轉(zhuǎn)化么？
請(qǐng)問(wèn)TIPS是與CPI掛鉤，CPI不是用來(lái)衡量通脹的嘛？為什么TIPs又能代表real rf呢？沒明白
接上一問(wèn)，經(jīng)濟(jì)學(xué)里面學(xué)的不是名義的是考慮通脹，實(shí)際的不考慮通脹嘛？感覺這里反了呢
這里不明白，不考慮通脹的名義的Rf是包含l，派，和c塔，明明是含有派和c塔為什么又說(shuō)是不考慮通脹的名義利率呢？我有點(diǎn)繞暈了
老師，第四小題完全沒聽懂，感覺也沒學(xué)過(guò)。老師能再講一下嗎，然后為什么這樣操作以后beta就變成-1了？這里的beta是什么東西，怎么理解？
老師，第三小題的IR為什么不是除以standard deviation of returns?
第二小題的相關(guān)概念點(diǎn)（Active return from security selection = Active return – Factor tilt return）感覺沒講過(guò)，老師能講一下嗎？我們學(xué)過(guò)另外一套東西是把收益拆成SS和AA，這里拆的（Active return from security selection = Active return – Factor tilt return）不一樣，為什么？這兩種拆法有什么區(qū)別和聯(lián)系？
老師能不能講一下factor tilts是什么，謝謝。
σA*代表的是新組合中積極承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的回報(bào)，而這個(gè)地方的σB的含義是Return standard dev.，同用σ但是代表不同的含義對(duì)么？
taylor roll的基本原理和考點(diǎn)考法可否幫忙梳理一下啊 謝謝！
為什么ES里的benchmark用的是midquote price呢？如何記憶這個(gè)公式？
老師，借這塊寶地問(wèn)一下，能不能發(fā)一下計(jì)算器萬(wàn)一要求被重置的初始設(shè)置調(diào)整的全部的詳細(xì)步驟？謝謝！
請(qǐng)問(wèn)老師，求方差，不需要平方后求和再除以自由度么？
老師，為什么strategic asset allocation就是benchmark的權(quán)重呢？
程寶問(wèn)答
