金程問(wèn)答
midquote的定義式是 Midquote Price = (Best Bid + Best Ask)/2 ，為什么這里的bid 和ask 只用了該筆交易的bid和ask，而不用市場(chǎng)中的，也就是5.2和5.2
消極管理是跟蹤指數(shù)的，那他的積極收益應(yīng)該等于0呀，為啥這里說(shuō)信息比率不扣管理費(fèi)是大于0呢
這里老師板書(shū)的第二行里的表現(xiàn)差，是應(yīng)該推出k高吧？為什么這里老師寫(xiě)了個(gè)別的字母？
目標(biāo)半標(biāo)準(zhǔn)差他的分母是不是只需要除以小于最低回報(bào)率的收益率個(gè)數(shù)呀？
請(qǐng)問(wèn)老師，我不明白，題干沒(méi)說(shuō)服從正態(tài)分布也說(shuō)沒(méi)有足夠的歷史數(shù)據(jù)那為什么題目又給出這三種方法的數(shù)據(jù)。
請(qǐng)問(wèn)老師，這里也沒(méi)有說(shuō)是20天里有一天，只是說(shuō)20天里
我用非農(nóng)的修正值去推10月的情況，是錯(cuò)的，存在前世性偏差，那該用什么數(shù)據(jù)是對(duì)的呢
我對(duì)三個(gè)模型里的自變量有點(diǎn)迷。APT模型，老師說(shuō)入是已知的，但是后面的例題里，卻是通過(guò)b1b2也就是β，再來(lái)求“”入“”，我就很困惑，難道這個(gè)公式他的“入”不是自變量？而b1b2是自變量？；再說(shuō)宏觀經(jīng)濟(jì)模型，他是通過(guò)y和F1F2來(lái)求b1b2了，這個(gè)好理解；基本面模型里好像又反過(guò)來(lái)了，通過(guò)b1b2來(lái)求F1F2，那這么說(shuō)，公式里的B1B2才是自變量，F(xiàn)1F2反而變成了系數(shù)的地位？？老師難能不能解釋一下為啥三個(gè)都是多因子模型，為什么會(huì)一會(huì)反過(guò)來(lái)，一會(huì)正過(guò)來(lái)呢
這里的β為什么可以通過(guò)調(diào)節(jié)longshort就可以變成0呢？老師能不能說(shuō)一下
跟蹤誤差的缺點(diǎn)就是不能解釋over或out perform，為什么藍(lán)色這句話還會(huì)正確，謝謝
為什么事先假定分布后最后又會(huì)趨近正態(tài)分布？
Var是可以解釋downside risk，但無(wú)法衡量extreme loss對(duì)嗎
前面一道題也涉及這個(gè)forward looking，就是可以這么理解嗎，求var的三種方法里，parameter和歷史法都用的是歷史數(shù)據(jù)，所以是bakward looking,而monte carlo用的是假想數(shù)據(jù)，所以是forward looking
怎么用金融計(jì)算器算correlation？
contrarian strategy，逆向策略，是不是就是指 敏感系數(shù) 小于0？我看了其他問(wèn)題的回復(fù)，但還是不理解，這個(gè)contrarian strategy和WML之間的關(guān)系是什么？contrarian strategy是指的一套交易策略，還是一個(gè)判斷security類型的系數(shù)？如果是交易策略，是指什么形式的？
程寶問(wèn)答
