金程問(wèn)答
老師好，第三問(wèn)，從哪里得到信息，或者提示，Kwon要計(jì)算遠(yuǎn)期價(jià)格是360天以后的，而不是270天以后的！因?yàn)椋?+無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率）的指數(shù)用的是360/360
Yield2.5無(wú)效條件？
第二問(wèn)，求swap的value,如果知道了浮動(dòng)利率，是不是也可以用PV收-PV支來(lái)算Vswap?
老師好！請(qǐng)問(wèn)衍生課后題第二題第二問(wèn)里，一個(gè)三年的swap，bank“......enter into one year ago as the pay-fixed ( received floating) party”，這里我搞不清楚小t的時(shí)間點(diǎn)，bank一年前進(jìn)入這個(gè)合約，小t從t=1開(kāi)始，我咋搞不明白這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，我怎么感覺(jué)小t是從-1開(kāi)始。弄不清楚，請(qǐng)老師講一下，謝謝！
這里因?yàn)閄=50=so的，實(shí)際上在算C+-的時(shí)候是0的， 最終算出第二題的答案是9.51，答案是A，那這樣的話這種計(jì)算的誤差在考試的時(shí)候怎么辦？
為什么cashandcarryarbitrage是做空期貨？期貨的標(biāo)的資產(chǎn)FP不是價(jià)格上漲了嗎？那應(yīng)該看漲期貨啊。
老師說(shuō)long方是在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲中獲利，那在T-bond futures中賣債券的那方為什么是short方？short方是在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降中獲利，但賣債券的是希望債券價(jià)格上漲啊，應(yīng)該是long方，為什么是short方
為什么要先折算到3月再折算到0？為什么不直接折算到0？
老師你好，這里說(shuō)的就是one-month risk-free rate，不是risk-free rate 我的理解是直接成1+0.1%就好了呀，為什么還要1/12?。?
這里說(shuō)pay-fixed 就是receive-floating 能再解釋一下嗎 沒(méi)聽(tīng)懂
long方、看漲、borrower、收益方這幾個(gè)什么關(guān)系？是看漲方是long方？
為什么買方是空頭？他不是未來(lái)拿著債券是買國(guó)債嗎？為什么不是多頭
這里可以理解T時(shí)刻，到期了，st=fp， 所以T時(shí)刻的valuation也是0嗎？
請(qǐng)問(wèn)這里是不是說(shuō)錯(cuò)了 左邊us是收到美元利息支付澳元利息吧
老師，這道題沒(méi)有聽(tīng)明白，不理解。麻煩您再講一遍吧
程寶問(wèn)答
