不是應(yīng)該0.3*10萬股么，detal * Stock，為什么這里是除以呢
請問盯市交易的公式和FRA估值的公式是不是一樣的呀
請問這道題用PV收減PV支算出來是47048050??？好奇怪，想了半天沒明白呢，請幫忙看一下
請問，這道題可以用C+K=P+S來判斷嗎？
感覺定價(jià)FP的公式有好多種，有總結(jié)的嗎，遇到什么類型用什么球fp
為什么最后算AI的時(shí)候是2/12而不是2/12次方呢？怎么決定把不把次方拿下來啊
這個(gè)公式中accrual period為什么還需要？FR 和X已經(jīng)全部按時(shí)間折算到0時(shí)了，再時(shí)間折算，那不是算重了嗎
二級Derivatives課后題第三個(gè)case tim doyer中第三題
這個(gè)題目是2年的call option，那計(jì)算2-3年是不是有問題？我認(rèn)為直接6.4%計(jì)算了，第三年的利率根本不用算，請老師幫忙看看我的解?；蛘哳}目將2年改成3年，計(jì)算才對
算PV浮動時(shí)f1用5.85%（r0-180）是因?yàn)檎驹诹銜r(shí)點(diǎn)第一期的即期利率等于遠(yuǎn)期利率嗎
老師，請問，紀(jì)老師這里講，C=2.7695%/4,請問這里fixed rate= swap rate？這fixed rate也是年華的？
圖中現(xiàn)值因子經(jīng)驗(yàn)算是以單利方式計(jì)算的，對于超過一年但是不是一整年的折現(xiàn)率是按單利方式的？這個(gè)和課件中內(nèi)容不一樣，超過一年均用復(fù)利折現(xiàn)。
看圖中第5題答案，一年內(nèi)swap rate計(jì)算折現(xiàn)因子都是按單利來計(jì)算的么？非美元利率一年內(nèi)是不是都是按單利方式？NAD和NTD分別指什么？
當(dāng)合同期內(nèi)出現(xiàn)一次coupon，那么FVC和AIT是否相等，F(xiàn)VC是按復(fù)利算，而AIT按時(shí)間簡單比例，實(shí)際計(jì)算不等。但理論上應(yīng)該是一致才對，畢竟按時(shí)間簡單比例是為了計(jì)算方便，請老師幫忙解釋
希臘字母是基于BSM模型推導(dǎo)出來的嗎
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