既然利率期權(quán)不用折現(xiàn)為什么講義101頁的例子里利率二叉樹step2要除以1.0640呢
(1+4%/n)^n/4%為什么=e^4%?
忘了無風(fēng)險利率是怎么訂的了，是T bond的利率嗎？
這里有三個Accured interest,有點混淆什么情況下用哪個？尤其是1和3分不清楚。謝謝
最后一題有問題啊？上課老師舉例子的時候都說了，跟這題也很類似，就是2期二叉樹這里提供的解答只是一個近似的有錯誤的解答哦，因為2時間點的利率管的是2-3時間段，我們的c++需要先用2時間點的折現(xiàn)率折到2，再一步步往前折現(xiàn)，解答里直接就折了2次，但是實際上應(yīng)該是3次
表格里最后一個是什么意思，future到期交割時候的應(yīng)計利息，是期貨標(biāo)的bond什么期間的應(yīng)計利息，為什么不是期貨合約期間，是期貨交割時候，這兩個區(qū)別是什么？即便交割時候的應(yīng)計利息也有一個時間范圍??？不是期貨合約期間所持有債券的利息，還能是什么呢？只學(xué)過bond的價格要加上應(yīng)計利息，沒有地方說到future price要加上應(yīng)計利息啊
這里第一個里面的FP和第二個里面的FP0,T一樣吧
1。為什么說簽訂反向合約，不花任何錢？2.另外這個short forward，是空什么，空的標(biāo)的資產(chǎn)嗎，空的不是現(xiàn)在的標(biāo)的資產(chǎn)，short forward是空未來的S，就是未來要賣掉S得到合約價格FP？
為什么是e0/et？不是pv嗎為什么和t時間的匯率7有關(guān)？
CTD在bond里面是按照賠的最慘的比率給損失，在tbond里是按照賠的最少的比率給損失？
圖一17為題目，圖二17為答案，請深度解析一下內(nèi)在邏輯。謝謝
BSM模型對付息股票期權(quán)定價公式有什么修正？謝謝
為什么是t/T
老師，我有點不明白這里30-90天中間的60天為何還要除以365，是在年化嗎
為什么swap中，float部分折現(xiàn)到t=1，就回歸了面值呀
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