金程問(wèn)答
此題中，老師標(biāo)注的C=5%/4，那么結(jié)算時(shí)應(yīng)該也是10%-5%/4*90/360吧？
contrarian strategy，逆向策略，是不是就是指 敏感系數(shù) 小于0？我看了其他問(wèn)題的回復(fù)，但還是不理解，這個(gè)contrarian strategy和WML之間的關(guān)系是什么？contrarian strategy是指的一套交易策略，還是一個(gè)判斷security類(lèi)型的系數(shù)？如果是交易策略，是指什么形式的？
這題是不是出得不好，兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)都降，為什么還要sell+buy，直接只sell投機(jī)級(jí)，資金效率不是更高嗎？為什么還買(mǎi)投資級(jí)，何況投資級(jí)違約風(fēng)險(xiǎn)也在下降
如何判斷題目給的的MRR去年化時(shí)，是用單利方法還是復(fù)利方法？
maximum drawdown是啥 可以理解為一段時(shí)間里最高點(diǎn)buy最低點(diǎn)sell的loss嗎
是不是必須要題中明確說(shuō)明正態(tài)分布，才能使用參數(shù)法
A和B怎么理解呢？
想問(wèn)一下這道題第二題的B選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的？expected spot price不就是分析師預(yù)期的現(xiàn)貨價(jià)格嗎，期貨價(jià)格不是應(yīng)該與這個(gè)預(yù)期未來(lái)的現(xiàn)貨價(jià)格保持一致嗎？
active total risk 和active risk squared 有什么公式么？
請(qǐng)問(wèn)老師，期權(quán)的delta值為什么會(huì)隨著時(shí)間的推移和期權(quán)的到期而變化？
第5問(wèn)，從哪里判斷給的return是daily的值，哪里說(shuō)了是交易日是250天呢呢?
第一題財(cái)務(wù)杠桿連續(xù)三年的值分別為1.66、1.68和1.67，這個(gè)叫穩(wěn)定？而不是下降？官網(wǎng)答案是直接小數(shù)點(diǎn)取一位，統(tǒng)一為1.7；考慮百分比也應(yīng)該要取小數(shù)點(diǎn)2位不僅精準(zhǔn)哦
老師，請(qǐng)問(wèn)這里的負(fù)60.32的意思是因?yàn)樾庞迷u(píng)級(jí)降低所以債券賣(mài)的更便宜了，是這樣嗎？
up front payment是兩個(gè)PV值之差，這個(gè)等式該怎么理解呢？（麻煩助教老師指路一下講解課程具體位置）
credit derivatives是在哪個(gè)課程里有具體視頻講解呢？（麻煩助教老師指路一下）
程寶問(wèn)答
