金程問(wèn)答
為什么FRA的settlment是在到期時(shí)刻，就是說(shuō)要從還錢那一刻，折現(xiàn)到futures到期日，而option on interest rate --settlement的計(jì)算就是在還錢的那一刻呢？
這道題為何backwardation的合約，price return能是正數(shù)？
為什麼題6 B 錯(cuò)?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)表格代表的當(dāng)前時(shí)點(diǎn)是t=0還是t=3？
future contract value 是指面值？不是期貨價(jià)格？
老師你好，想問(wèn)一下用CAPM模型計(jì)算出來(lái)的re是不是YTM？
序列相關(guān)講義和基礎(chǔ)班上寫(xiě)的是會(huì)影響一致性的啊
可否展示一個(gè)有MULTICOLLINEARITY 和沒(méi)有的圖給參考?如何在圖中看出?
M score比較時(shí)是看絕對(duì)值大小嗎
第4題, 是講H0= DEFAULT, HA=nON-DEFUALT 嗎? 怎樣可以看出H0 及HA是如何定的?
請(qǐng)問(wèn)這道題怎么理解？
老師，我有幾個(gè)問(wèn)題還請(qǐng)幫忙解答一下：第二問(wèn)--我算的時(shí)候是直接用3%和1.12%（也就是收固定的差值）來(lái)算的，為什么不考慮浮動(dòng)端的變化呢？ 第4問(wèn)，Index變成從100變成103了，為什么直接就用1.03呢？并且默認(rèn)以后的浮動(dòng)都是1.03？ 第5問(wèn)，F(xiàn)RA估值的時(shí)候，在t=90天的時(shí)候，為什么不考慮90天時(shí)候，新的FRA的值呢？這里現(xiàn)金流折現(xiàn)模型，感覺(jué)默認(rèn)90天時(shí)候，就是利率（折現(xiàn)率變了），但是90天時(shí)刻的FRA還是0.7%
y＝2x方違反linearity嗎
bill and hold是啥意思
或有負(fù)債是指什么？
程寶問(wèn)答
