當(dāng)call overprice，也就是C大于p-s-x時(shí)，不應(yīng)該是short C同時(shí)long（p-s-x）的組合嗎，那應(yīng)該是short stock啊為什么答案是buy stock呢？
解析上的0.25%解法和視頻里老師說的不一樣，視頻里老師用3%/12得到，解析是用了開12次根，這兩個(gè)計(jì)算結(jié)果為什么一樣？另外，開12次根這個(gè)解法怎么按計(jì)算器？謝謝。
關(guān)于通脹率增加100個(gè)bp的情況下，表格里體現(xiàn)了obligation增加93，expense增加12，我的問題是盡管obligation增加93，考慮到資產(chǎn)端也會(huì)收到通脹的影響，比如interest income，所以我還是覺得equity的變動(dòng)應(yīng)該按照expense來調(diào)整，而不是直接減去93。請(qǐng)解答。
第五問，deferred compensation liability為什么沒影響
老師，圖中B選項(xiàng)怎么理解？謝謝
老師,請(qǐng)問一下,這個(gè)題,我是這么算的:把AUC算出來,乘以2,在折現(xiàn)到第二年末,折四年?這樣可以嗎?為什么tom老師這里要一年一年推呢?
請(qǐng)問利率假設(shè)對(duì)數(shù)正態(tài)分布，橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分布是什么，圖是怎樣的啊？不明白不對(duì)稱的影響
請(qǐng)問老師，在檢驗(yàn)?zāi)Ｐ托甭视行裕ㄊ欠耧@著為0時(shí)）的時(shí)候，使用的是t分布，雙尾檢驗(yàn)，比如題目給定一個(gè)α=5%情況下的CV值，p值為0.026，此時(shí)我不用CV值判斷，直接用p值判斷更快，根據(jù)上面的條件，我是不是能判斷斜率顯著不為0？ 還是說由于是雙尾檢驗(yàn)，給定α=5%，但是在判斷p值的時(shí)候是用0.026與雙尾減半的顯著度0.025比較，p值更大，因此是無法拒絕。請(qǐng)問老師是哪種情況？
case 5不應(yīng)該從整體組合角度來看其投資適宜程度嗎？case 8兩張倫敦機(jī)票，一周免費(fèi)公寓，這個(gè)價(jià)值遠(yuǎn)大于token，還合規(guī)嗎？送禮情景是不是還分業(yè)績(jī)完成前送禮和業(yè)績(jī)完成之后？具體有什么區(qū)別？
第５題， ＧＲＯＷＴＨ ＲＡＴＥ ＩＮＣＲＥＡＳＥ—＞ＦＩＮＡＬ ＳＡＬＡＲＹ ＩＮＣＲＥＡＳＥ—＞為什麼ＣＳＣ及PＳＣ 不會(huì)增加？
能否系統(tǒng)地描述一下各種Var的特征和區(qū)別？
不可能是雙數(shù)。，那題目Ｋ＝２０？
不太明白什么叫l(wèi)everaging effect，ffo和affo因?yàn)榭哿薸nt expense, 所以有杠桿？
為什么這里coupon再投資收益為0？
信息比率的分母叫tracking risk etf的跟蹤誤差叫tracking error 這兩個(gè)都是跟蹤誤差，為啥公式不一樣；信息比率的分母能換成etf中跟蹤誤差的公式嗎
程寶問答
金程問答