老師，這里第四題文字解析的最后一句話怎么理解？帶來什么樣的負(fù)面影響？
老師，期貨價(jià)格被高估，賣出期貨可以理解，為什么要同時(shí)買入現(xiàn)貨呢？
最后一問，可以直接用0.96%？0.96%不是0時(shí)刻的嗎？（題目中用的是had），因此在估值的時(shí)候，應(yīng)該重新pricing才對(duì)啊。。
見截圖，老師說clustering 有 cagetorical target variable，截圖右側(cè)文字解析說clustering 沒有target variable
老師，為什么視頻里說“無論未來股價(jià)如何漲跌，一年后組合的價(jià)格比今天組合的價(jià)格多一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)利率”？
Financial statement modeling的第6題為什么不是C，感覺答案解釋不太對(duì)，另外后面3個(gè)case一直到28題是不是重復(fù)了啊
老師，這里B選項(xiàng)視頻說是”買入put后，看漲期權(quán)對(duì)沖股票風(fēng)險(xiǎn)的作用被抵消”，可是期權(quán)不是到期最差不行權(quán)就完了嗎，那這就是完美操作啊，如果到期不該put就不put，用long對(duì)沖股票風(fēng)險(xiǎn)，不是很好，很合理嗎？
老師，怎么看出要用0.54的？我在題目中沒有找到1個(gè)月到期的信息？
47B題.什麼是RELIABLE STANDARD ERROR?怎定義?
平時(shí)做T檢測的時(shí)間. 怎樣考慮 STANDARD ERROR用不用 除以開方N呢? 還是直接除去STANDARD ERROR 為份子就可以了?
請(qǐng)問老師這道題目是不是答案有問題，經(jīng)理想要賣出9000股，限價(jià)55.55，然而計(jì)算的時(shí)候?qū)?5.71的價(jià)格賣出了6000股（這個(gè)高于限價(jià)55.55賣出沒問題），以55.45的價(jià)格賣出了3000股（這個(gè)比55.55的限價(jià)低）均納入了計(jì)算，請(qǐng)問這個(gè)limit55.55是什么意思？
swap為何是一系列的forward？
第四問，算出來Δ是0.5，Δ=#of shares/# of Call = 0.5.所以乘過去，應(yīng)該是0.5*NC = NS才對(duì)呀。就是0.5份期權(quán)，對(duì)應(yīng)一份股票。。
第七問，1）老師說detla hedge和protect put 和covered call不一樣。不太明白什么不一樣。。本質(zhì)不都是在對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)嗎？只是說delta hedge是引入了detla，讓組合價(jià)值不隨標(biāo)的資產(chǎn)變化而變，而covered call相當(dāng)于改變了損益圖？2）但是這里問的不就是（detal）hedge嗎？但是答案選B的話，不就是相當(dāng)于選擇的covered call？兩者不還是一樣的嗎。。
老師你好，第三問是不是可以先用90天的0.9976先算出新的rate然后，再用4.8%/4減去新的rate，算出fix端的價(jià)值再減去equity的價(jià)值？
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