module2 第17題，為什么選C呢？考察哪個知識點(diǎn)？如果換成call-based hedge strategy該選哪個
A不對的原因是什么？是倫敦和紐約開市的時候最重要的4個幣種流動性都很好嗎？
如何知道f基金主要投資的是股票？即對標(biāo)benchmark的equity權(quán)重？
請問最后一問可以用二叉樹計(jì)算么？計(jì)算出來C0=5.71。用hedge的公式計(jì)算和用二叉樹計(jì)算分別適用什么場景，有什么區(qū)別么？
所以老師沒說這個security selection的數(shù)值怎么得來的喔？ 還想要問這個Factor Return是不是 Benchmark的Return才對?。糠駝t為何Return from factor tilts是Absolute這列的加總。
什麼是STATISTICAL FACTOR MODEL?
這一頁講義為何說sum of active weight 是 0 ？
高等級債券違約，那么同主體發(fā)行的低等級債券是不是也違約了？題目里說subordinated unsecured obligation違約未付息，是不是說bond3是違約了的？
你好，想請問一下這兩道題的B0為什么不一樣？第一個B0來自total assets x 40% equity = 4000 x 0.4 = 1600, 第二個B0來自P / (P/B) = 48.8 / 2.1 = 23.24。到底怎么區(qū)分什么時候用什么方式計(jì)算B0?
請問下為什么這里用的是duration8而不是10呢？題目中是說buy 10-year CDS protection的
老師，請解釋一下這一題。
老師，不太明白C為什么不算？
老師，請問這道題目解析里兩個不懂：1.哪里說了沒有significant影響 2. 請問為什么用三年前收購時股價作為現(xiàn)在的價值？
under usgaap，expected return不是P/L上的項(xiàng)目嗎？為什么這里說不是component呢？
老師，請問這道題里，為什么實(shí)際pension return，用的是39000*0.07而不是乘以0.08呢？
程寶問答
金程問答