第四題，為什么要加一個20m *PV5呢
單利原來用360計算，現(xiàn)在都用365了嗎？還是衍生品就用365？
這里的h為什么要加負號呢？
這個地方為什么要乘以1/1.41呢？不是一英鎊是那么多錢，直接乘以1.35換成美元不就可以了嗎？
為什么是*1/1.14？我把美元換成澳元，1美元不是等于1.14的澳元么，我應(yīng)該是*1.14*1.13啊
Rf和voloatility的假設(shè)都是恒定且已經(jīng)知道，那么是否可以理解為這兩個都是常數(shù)呢？
這個圖中的arbitrage benefit 是不是不太對??？
如果是利率二叉樹，算 call option value，不應(yīng)該是比執(zhí)行利率低的才會行權(quán)嗎，因為利率和價格是反向的
一開始S0已經(jīng)減去折現(xiàn)了的股利了，為什么T1時刻行權(quán)時還要再加上1.5？
在強化課老師沒講equityswap，為什么呢？
第九題第四問， FVC 為何是用1.5%計算，而不是使用2.5%計算？
請問在European option里如果有due divident, 還需要給股價現(xiàn)值做類似調(diào)整么？
第二題 B選項expected spot price 為什么不對呢？
請問分別在什么情況下需要考慮債券的AI,什么情況下不考慮？ 這里的forward contract題目里給債券spot price的時候提了是current bond price with accrued interest, 但最后FP并沒有減掉AI(T)，所以forward 到底需不需要計算AI呢? 謝謝！
第一問from beginning year2，不是代表從第二年年初開始嗎
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