金程問(wèn)答
第一題的匯率 BRD/NER=1.2, 經(jīng)濟(jì)學(xué)不是NER=1.2BRD么，給的是BRD換成NER，不是應(yīng)該用乘法么，為什么是除呢？
fair value option是什么東西??？
對(duì)于associate，如果被收購(gòu)公司有一筆div,那收購(gòu)公司會(huì)在資產(chǎn)里減去對(duì)應(yīng)比例的div，但是這樣資產(chǎn)負(fù)債表左右就不平了啊
老師，single name CDS和index CDS什么區(qū)別？謝謝
第三題再確認(rèn)一下現(xiàn)在5月的考綱到底是hidden layers大于20層算深度學(xué)習(xí)還是大于3層算深度學(xué)習(xí)呢？
31 December present value of future refunds and reductions in future contributions，這個(gè)項(xiàng)目是什么東西？歸屬于哪個(gè)科目呢？
第一題，為什么是58不是66？
請(qǐng)問(wèn)這里第二題的折舊費(fèi)用不應(yīng)該用平均匯率來(lái)折算嗎？和PP&E一樣
請(qǐng)問(wèn)在time series 中，如有異方差那是否一定是auto correlation? 就像這頁(yè)板書上的圖，誤差項(xiàng)之間隨著時(shí)間推移是相關(guān)的。
第二題，total excess return這個(gè)概念之前有講過(guò)么？想進(jìn)一步理解一下計(jì)算公式什么的
risk parity是什么意思
什么情況下用F rate 減去 spot rate，或者spot rage 減去 F rate？怎么判斷profit or loss?
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么視頻解答中都會(huì)計(jì)算POS？如果我們目標(biāo)是計(jì)算CVA，是不是直接根據(jù)POD和Exposure得到EL，然后折現(xiàn)加總即可得到CVA了，而不用計(jì)算POS？
老師，久期的公式不是D=-P%/y嗎？從公式上看，P的變動(dòng)和D應(yīng)為反向啊，為什么這里的P變動(dòng)和D是正向呢？謝謝
老師，swap rate，spot rate和par rate的區(qū)別是什么？有些模糊了，謝謝
程寶問(wèn)答
