金程問(wèn)答
為什么增加主動(dòng)投資權(quán)重不影響IR
實(shí)現(xiàn)的能力不是T C嗎為什么是IR呢
這里的個(gè)體股票價(jià)格是不是一籃子股票的加權(quán)平均總價(jià)格呀？因?yàn)楣善庇泻芏鄠€(gè)呀？
老師，我還是沒(méi)懂為什么這樣操作就保證了數(shù)值服從相應(yīng)分布，請(qǐng)老師再講一下，謝謝！
視頻老師講這個(gè)部分講的有點(diǎn)混亂，他說(shuō)如果在2021年使用2018年12月31號(hào)的數(shù)據(jù)，就會(huì)犯前視偏差?？墒悄莻€(gè)時(shí)候2018年12月31的數(shù)據(jù)早就出來(lái)了。他是不是講錯(cuò)了？他想表達(dá)的是什么？
第二題解釋里說(shuō)的：這個(gè)問(wèn)題可以通過(guò)設(shè)置高于典型的 hurdle rate和使用交叉驗(yàn)證（將數(shù)據(jù)劃分為訓(xùn)練數(shù)據(jù)和驗(yàn)證數(shù)據(jù)）來(lái)緩解，這是啥意思
Point-in-time data為什么可以解決幸存者偏差
老師，P/E ratio不是越高表明是成長(zhǎng)股，未來(lái)成長(zhǎng)高，這個(gè)角度看不也是好事嗎？這里怎么正確理解別的地方學(xué)的內(nèi)容和這一頁(yè)以及老師講的內(nèi)容？
老師，P/E ratio不是越高表明是成長(zhǎng)股，未來(lái)成長(zhǎng)高，這個(gè)角度看不也是好事嗎？這里怎么正確理解別的地方學(xué)的內(nèi)容和這一頁(yè)以及老師講的內(nèi)容？
yield跟price不是一回事嗎，price是yield推出來(lái)的
為什么var沒(méi)有考慮到流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？
老師，marginal VaR是什么東西？
那如果交易員的VWAP小于市場(chǎng)VWAP是什么情況，還能衡量交易成本嗎
政策利率是什么？為什么當(dāng)通脹高于（低于）目標(biāo)水平時(shí)，政策利率應(yīng)高于（低于）中性利率？
為什么無(wú)違約風(fēng)險(xiǎn)債券的不確定未來(lái)價(jià)格與投資者的跨期替代率之間的協(xié)方差為負(fù)，導(dǎo)致長(zhǎng)期無(wú)違約風(fēng)險(xiǎn)債券的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為正？
程寶問(wèn)答
