為什么investor prefer current consumption over future consumption？
請(qǐng)問這道題第四問的B選項(xiàng)為什么不對(duì)？
請(qǐng)問這里希臘字母對(duì)應(yīng)的含義是不是都要一一記??？
第一題解析沒有視頻。
請(qǐng)問老師，為什么說統(tǒng)計(jì)因子模型的優(yōu)點(diǎn)是只需要最少的假設(shè)條件？
Figure 1中的benchmark total risk =20%, 公式中應(yīng)當(dāng)是乘以standard deviation
題目問是從exhibit 1里面，能否看出VaR 用哪種方法？
請(qǐng)問該題中繼承大筆遺產(chǎn)，影響的是當(dāng)期的邊際效用u0還是u1？
精 請(qǐng)問老師gunning the market和spoofing和bluffing看起來都是砸價(jià)，如何區(qū)分呢？
第三題的information ratio為啥不能用SRp2=SPb2+IR2的平方去求，這樣好像和最后的答案有點(diǎn)不太一樣
老師，這三項(xiàng)加一起叫什么？
老師，那么m與當(dāng)前的資產(chǎn)價(jià)格有什么關(guān)系嗎？
第二題，total excess return這個(gè)概念之前有講過么？想進(jìn)一步理解一下計(jì)算公式什么的
risk parity是什么意思
老師，active total risk和alpha risk是什么？
程寶問答
金程問答