老師，sigmaAP為什么是5%，不是19%？
老師，這里的RA指的是什么？
第一題APT does not specify the identity of factors in a multifactor model這句話是什么意思，怎么理解？APT模型不是有多個factors么
老師，我沒理解為什么Strategic Asset Allocation就是WB?
老師，我沒理解為什么Strategic Asset Allocation就是WB?
主動激進權重公式是哪里的，沒看到過
第五題答案里說optimal aggressiveness就是主動報酬，我理解這里的aggressiveness是不是不可以理解為主動的return會上漲？因為主動配置不一定能導致收益的上漲，看這個思路對不對
第四題，想確認一下，SRp2=SRb2 + IR2這個公式里的IR指的是加入進基準組合里的那個基金的IR，而不是加入基準組合后所組成的新基金的IR對吧？
指數(shù)重構這里有疑問，回測在前面老師說的定義，就是用歷史數(shù)據(jù)去預測未來，那我用現(xiàn)在得指數(shù)去預測三年前的指數(shù)本來就反了啊，這里很奇怪
老師，想借第三題理解一下active risk的內(nèi)涵，active risk就是portfolio的標準差（風險σP）減去benchmark的標準差（風險σB）對嗎？而active return就是P的收益均值mean減去B的收益均值mean對么？
組合economic and investment market這一章第21題，為什么公司商業(yè)周期和公司spread關系是正相關呢？
daily tracking調整后也可以compare with other annual metrics呀
組合economics and investment market 這一章19題選項c為什么不對呢？during recession，央行會提高短期利率，不也會導致債券價格下跌嗎
組合economics and investment market這一章第16題，不明白bad times是什么，也請解釋下這一題
這個回歸出來的RB為什么有誤差項？不是說，在回歸benchmark的時候是不帶誤差項的嗎
程寶問答
金程問答
